金融工程

教学实验报告

实验目的与要求

提供金融工程实践的机会，深化在《金融工程》课程中学到的有关金融风险管理、金融产品设计的基本概念与方法。模拟特定金融产品设计、定价，对利率期货、股票期货、期权、远期等衍生产品，在老师的指导下，提高独立进行金融风险管理、金融产品设计，逐步提高学生运用金融工程方法解决金融问题的能力。利用学院实验中心现有的条件，使学生初步掌握现代金融工程的设计过程，接触进行金融风险管理、金融产品设计所需的专业金融数据库和专业金融计量学软件包和工具箱，为进一步进行专业研究打下一定的基础。

1、预习课堂中讲授的内容及相关实验内容。

2、按时参加实验，课前签到，确保实验进度，并将实习情况记入成绩。

3、围绕实验思考题，通过实际操作完成所有实验内容，做好实验纪录。

4、实验要求同学掌握课堂所讲授金融衍生工具的基本特性和定价规则，并能根据定价原理作出买卖决策。

5、完成实验报告，实验报告成绩记入相关课程成绩。实验报告在最后一次实验课结束一周后上交。

6、实验过程中严格遵守实验室各项规章制度

实验内容

1、熟悉“世华财讯”系统或“钱龙”系统的使用，熟悉获取证券信息的渠道和手段；

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金融工程实验报告

姓名：黎清玄               学号：0958030102

一、   上证指数和深圳综合指数（日收盘数据）数据处理

我在国信金太阳网上交易软件，总共搜集了20##年01月04日到20##年06月01日的交易日收盘价,并就所搜集的数据在excel中进行了数据处理，所得图表及相关信息如下:

 1、交易日收盘价走势图

2、日收益率走势图

交易日的日收益率可根据公式“日收益率=In（P_t/P_t-1）”,结合之前得到的收盘价表格，在excel中算出20##年01月04日至20##年5月10日以来交易日的日收益率。所得图表如下:

3、两个指数日收益率序列的均值、方差、偏度和峰度

通过excel中的AVERAGE、VAR、SKEW、 KURT函数，可求得均值、方差、偏度和峰度的数据,制成表格如下:

4, 计算两个日收益率序列的相关系数，在2-维坐标系下画出散点图。

X: 上证指数日收益率

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一、实验目的

1.基于实盘数据应用CAPM模型构建最优投资组合。

2.深化对资本资产定价模型基本原理的理解与运用，增强处理实际问题，分析数据的能力

3.初步接触资本资产定价模型与投资组合理论，通过具体数据来加深理解。

二、实验工具

EXCEL表格工具

三、实验要点

1. 投资组合的收益通常用组合的期望收益率表示，组合的期望收益率为组成投资组合的各种证券的期望收益率的加权平均数；投资组合的风险通常用组合的标准差表示，组合的标准差为证券间协方差的加权平均。我们需要通过实盘数据与excel表格工具进行实验，计算所选股票的收益率与标准差。

2. β系数是用以度量一项资产系统性风险的指标，是CAPM的主要参数。用以衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场波动性的一种证券系统性风险的评估工具。

根据资本资产定价模型，我们可以得出：

E(ri)=rf +βi [E(rM)—rf]

公式中系数βi 表示资产i的所承担的市场风险，βi=σ im/σ m2 , βi是对系统风险强度的度量。方程以rf 为截距，以rＭ － rf 为斜率。因为斜率是正的，所以βi 越高的证券，其期望回报率也越高。由βi的定义，我们可以看到，衡量证券风险的正确量是其与市场证券组合的协方差而不是其方差。

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学 生 实 验 报 告 书

实验教学管理基本规范

实验是培养学生动手能力、分析解决问题能力的重要环节；实验报告是反映实验教学水平与质量的重要依据。为加强实验过程管理，改革实验成绩考核方法，改善实验教学效果，提高学生质量，特制定实验教学管理基本规范。

1、  本规范适用于理工科类专业实验课程，文、经、管、计算机类实验课程可根据具体情况参照执行或暂不执行。

2、  每门实验课程一般会包括许多实验项目，除非常简单的验证演示性实验项目可以不写实验报告外，其他实验项目均应按本格式完成实验报告。

3、  实验报告应由实验预习、实验过程、结果分析三大部分组成。每部分均在实验成绩中占一定比例。各部分成绩的观测点、考核目标、所占比例可参考附表执行。各专业也可以根据具体情况，调整考核内容和评分标准。

4、  学生必须在完成实验预习内容的前提下进行实验。教师要在实验过程中抽查学生预习情况，在学生离开实验室前，检查学生实验操作和记录情况，并在实验报告第二部分教师签字栏签名，以确保实验记录的真实性。

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徐州师范大学经济学院

课程实验报告

课程名称：     公司金融         

班    级：      09经61          

小组成员：陈苏萍(09081138)、刘美玲(09081009)、胡敏(09081147)     

实验性质：      上机实验        

开始日期：   2012.3—2012.6

经济学院经济科学实验室印制

注：实验性质分为上机实验、手工实验、社会调研等，若为其他形式请写明。

实验一  货币时间价值与收益风险计算

一、实验要求：

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课程设计(综合实验)报告

( 20XX -- 20XX 年度第 1 学期)

名 称： 金融工程模拟实验

院 系： 经济管理系

班 级： 经济0801班

学 号： ***

学生姓名： 

指导教师：  

设计周数： 一周

日期：20XX 年 1 月 7 日

一、实验目的

1、学会并熟练掌握Matlab的使用

2、理解以股票为标的资产的期权

3、从定量入手，深入了解期权价格对其标的资产价格、到期时间、波动率和无风险利率的敏感指标，学会通过对单个期权的研究进而整合出期权组合的敏感性参数

二、实验背景

假设某股票当前价格为50元，波动率为0.4，无风险利率为5%，假设以该股票为标的资产的看涨期权有效期为一年，假定某投资者在08年4月21号预计在未来一个月内股价变化不大，但同时希望规避大幅度波动的风险，决定以8元价格买入一份执行价格为40元的看涨期权，以10元价格买入一份执行价格为60元的看涨期权，以6元价格卖出两份执行价格为50元的看涨期权，分析该期权组合的敏感性参数。

三、实验过程

1、第（1）个期权：以8元价格买入一份执行价格为40元的看涨期权

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二、金融工程实验室作用与建设目标

1、金融工程实验室作用

作为我国经济核心行业的金融业正激剧地向电子化、全球化和一体化发展，业务电子化、决策软件化、管理智能化、内部控制程序化等已成金融业的运作手段和措施，惟有加快金融业信息化建设步伐，才能从容应对新的挑战。

因此，金融教育和实训必须建立理论与实践并重的教育体系，建立创新型实验教学模式和虚拟仿真实验室环境，使未出校门的学生充分感受和实践金融领域的业务及信息化氛围。

金融实验室应以现代化的技术手段，促进教学、科研的发展为目标。充分满足商业银行、证券投资、银行会计、外汇买卖、期货交易、保险业务等课程的实验教学，让学生通过实际操作，熟练掌握银行业务、财务会计、证券交易、期货、外汇交易及保险业务等基本技能，师生通过教学进行实证分析，快速获取金融方面的分类信息，加强基础理论及应用的研究，为各级各类部门提供决策依据，巩固和发展金融学科在高等财经教育领域内的领先地位，为承接地区金融部门高水平对策研究、高层次专业人才培养提供保障。

金融工程实验室应能单独完成大金融学科的教学、科研任务，依托网络、计算机和多媒体技术最大限度的实现资源共享。结合教育和金融信息化的要求，实现金融工程实验室建设的网络化、数字化发展趋势。因此，信息化金融实验室的建设，既要考虑到与国际金融业发展趋势，又要考虑到我国、我市和我校基本国情、市情和校情；既走数字化、网络化道路，又顾及传统教育和金融业务研究特点；不仅要面向现在，与当前教育实践相一致，而且从未来经济与社会发展着眼，使金融工程实验室建设既有前瞻性，又具实用性。

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《金融学》实验报告

  

学院：经济与金融学院

班级

学号：

姓名：

实验日期：20##年12月16日

《金融学》实验报告实验一

【 实验项目 】证券投资分析软件的基本使用

【 实验目的与要求 】 了解证券分析软件证券分析软件的基本功能和证券模拟交易系统的基本使用方法，理解证券价格走势的基本特征，价格走势与成交量之间的基本关系，掌握证券投资分析软件的基本功能。

【 实验内容 】 利用证券分析软件上查看在交易所交易的证券品种和证券价格指数的变化，了解其历史价格和目前的走势图，观察其基本特征以及换手率、量比、委比、外盘、内盘等指标的变化与证券价格走势的关系，根据宏观经济形势、行业发展前景和经营状况分析该证券的投资价值。

使用的主要仪器:微型计算机  交易软件系统

【 实验过程与步骤 】

1.了解证券投资基础知识；

i）股票价值及走势的基础分析；

（a）宏观经济分析；

（b）行业分析；

（c）公司基本素质分析；

（d）财务报表分析；

（e）财务预测。

ii）股票价值及走势的技术分析

（a）技术分析理论；

（b）技术土星分析（主要是K线图）；

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