**银行流动性压力测试报告

银监分局：

按照《银监分局办公室关于开展农村中小金融机构流动性压力测试的通知》要求，为充分了解和掌握自身流动性风险现状和存在的问题，我行从审慎角度出发，对全行流动性风险进行了压力测试，现将具体情况报告如下：

一、流动性压力测试情况 （一）测试基础

我行现行法定存款准备金率为18%，本次测试暂不考虑准备金率上调因素。本次测试以20xx年9月30日为基点，测试币种为人民币，压力情景假设分轻度压力、中度压力和重度压力三种，通过计算流动性缺口情况进行测试。9月30日全行流动性缺口情况如下：

1

可以看出，我行9月末除“8至30日”日累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）为负外，其他各期限缺口均为正，即流动性无缺口，总体流动性风险状况呈现良好、可控的态势。

（二）轻度压力下流动性风险测试情况 1、风险因素

20xx年6月份，全国金融机构流动性吃紧，“钱荒”危机爆发，同业市场拆借利率畸高，直接导致我行批发性融资来源的可获得性大幅下降。

2、压力情景假设

假设同业市场融资受阻，资金融入量仅为9月末余额的一半，即以融入资金偿还到期负债的能力下降，需要以本行流动性资产来偿还到期债务的压力加大，我行将期限内到期的“存放同业款项”和“买入返售资产”全部用于偿还到期“卖出回购款项”，压力下流动性缺口情况变化至下表所示：

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村镇银行信用风险压力测试报告(模板)

 附件

****村镇银行

信用风险压力测试报告（模板）

一、基本经营情况

下设分支机构情况；基本经营情况；主要指标情况等。

二、信用风险敏感性压力测试情景

（一）整体信用风险敏感性压力测试冲击强度

1、冲击强度设计

整体信用风险敏感性压力测试冲击强度（见表1）。

表1 整体信用风险敏感性压力测试冲击强度

2、计算方法及说明

不良贷款率的上升幅度为相对值，以半年期轻度为例，20XX年底不良贷款率=20XX年6月底不良贷款率×（1+100%）。以1年期轻度为例，20##年6月底不良贷款率=20XX年6月底不良贷款率×（1+400%）。

3、总体信用风险压力测试结果分析

表2 信用风险敏感性压力测试计算表

单位：万元；%

着重分析不同压力强度下，资本充足率变动，风险状况。

（二）信贷集中度压力测试冲击强度

1、冲击强度设计

信贷集中度压力测试，是在20XX年6月底不良贷款基础上，测试因最大几家贷款客户完全违约导致新增不良贷款对资本充足率的影响。信贷集中度压力测试数据统计口径为截至20XX年6月底各地方法人金融机构境内法人客户（非集团客户）。具体计算见附表2。

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村镇银行20xx年第一季

度流动性压力测试报告

根据《村镇银行流动性风险管理实施办法》要求，我行认真组织了本次流动性压力测试工作，测试由资金结算部实施，现将有关情况报告如下：

本次测试以20xx年3月31日数据作为基数，测试20xx年T+1季度压力指标。

本次测试选用四项风险因素作为测试参数：存款逐月减少、准备金率上调、向市场融资减少、贷款逾期增加，并按照上表中所列压力情景（轻微、中度、严重）参数比例计算90日内支付能力、支付缺口率，从中分析我行流动性风险情况，揭示风险承压能力。求按计划投放以及五个风险因素共同作用这六种环境

一、综合流动性状况分析

1、基期风险指标情况

截至20xx年3月31日，全行各项存款1万元， 较年初增加1万元，增幅18.22%。各项贷款1万元，较年初增加1万元，增长24.72%，存贷比例为87.19%；流动性比例54.11%；超额备付金率为1.82%。各项比例均达到监管要求。

2、压力测试情况

通过三种情景下的三项风险因素参数测试，我行90日内有一定流动性压力。

二、测试结果

(一)测试结果

1、流动性期限缺口分析

（1）资产期限结构情况：20xx年3月末本行90日以内到期的资产1万元，占总资产的28.91%，其中90日内到期贷款及存放同业资金较多；次日到期的资产为1元，占总

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银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮储银行，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司：

现将修订后的《商业银行压力测试指引》印发给你们，请遵照执行。

２０１４年１２月８日

商业银行压力测试指引

第一章总则

第一条为提高商业银行风险管理能力，加强系统性风险防范，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本指引。

第二条本指引适用于中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行。

第三条商业银行应当依据本指引健全压力测试体系，提升压力测试能力，定期开展压力测试并确保压力测试结果得到有效应用。

第四条本指引所称压力测试是一种银行风险管理和监管分析工具，用于分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行整体或资产组合的冲击程度，进而评估其对银行资产质量、盈利能力、资本水平和流动性的负面影响。压力测试有助于监管部门或银行对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估判断，并采取必要措施。

第五条银监会及其派出机构依照本指引对商业银行压力测试工作进行监督检查，并采取相应的监管措施。

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XX银行压力测试管理办法

目  录

第一章 总  则

第二章 压力测试的组织架构和职责

               第三章 压力测试流程

               第四章 压力测试频率

               第五章 压力测试文档要求

               第六章 附  则

第一章     总  则

第一条      （制定目的与依据）为进一步加强风险管理，建立中国XX银行（以下简称“XX银行”）压力测试机制，明确职责分工，提高压力测试工作质量和效率，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行压力测试指引》和相关法律法规，结合XX银行实际情况，制定本办法。

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X银行

流动性风险压力测试报告

X监分局：

为了帮助各级监管机构了解和掌握我行流动性压力测试的现状和存在的问题，根据《中国银监会办公厅关于开展流动性压力测试的通知》及贵局有关要求，我行认真组织了本次压力测试工作及流动性风险自查工作，测试由业务发展部会同风险管理部、财务部共同进行，并且严格执行保密制度，现将有关情况报告如下：

一、压力测试基本情况

X银行自 20xx年统一法人治理结构以来，各项经营指标严格按照银监会制定的农村金融机构相关指标要求，加强检测控制。此次流定性风险压力测试以1104表中G21 、G22、G0105表作为参考取数标准，以20xx年 12 月20日数据作为基数，测试当年压力指标。

（一）压力测试范围与假设

本次压力范围为全行所有业务层面，测试币种为人民币，测试数据为20xx年12月20日，压力测试假设为金融环境恶化或突发事件出现导致流动性不足或资不抵债的情形出现时，我行的反应和应对能力。

（二）压力测试状况

1、测试数据情况 按照 1104 口径，20xx年 12 月份20日，我行存贷比例为75.54%，超额备付率为

2.74％，流动性比例为46% ，核心负债比为53%。

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中国银监会关于印发《商业银行

压力测试指引》的通知

各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行，各省级农村信用联社，北京、天津、上海、深圳农村商业银行，银监会直接监管的信托公司、财务公司、金融租赁公司： 为进一步提高商业银行风险管理能力，不断完善银监会监管技术和手段，银监会制定了《商业银行压力测试指引》，现印发给你们，请遵照执行。

请各银监局将本通知转发至辖内有关银行业金融机构。执行中，如有意见和建议，请报告银监会。

二○○七年十二月二十五日

商业银行压力测试指引

第一条 为进一步提高商业银行风险管理能力，不断完善银监会监管技术和手段，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规，制定本指引。

第二条 本指引适用于中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行。

第三条 本指引所称压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。

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银行压力测试 一般来说，压力测试有几大步骤：确定测试对象，即进行压力测试的机构的资产/负债组合，比如某银行的 银行压力测试房地产开发贷款：识别影响该组合的主要风险因子，比如房价：设计压力情景，比如房价下跌的幅度：计算压力情景下相关指标的可能变动：根据测试结果，有针对性地制定相应政策，如可针对某类可能出现的风险，制定应急预案。

压力测试有着重要的功效。首先，压力测试是金融稳定性评估的重要工具。在总结19xx年亚洲金融危机经验教训的基础上，IMF和世界银行于19xx年5月联合推出了“金融部门评估计划”，通过压力测试、金融稳健指标、标准与准则评估三个分析工具，对各经济体的金融体系进行全面评估和监测，其中最为核心的工具即为压力测试。 其次，压力测试在监管机构评估监管资本中有着重要的应用。20xx年发布的《巴塞尔新资本协议》对商业银行压力测试作出了相关规定。新资本协议的第一支柱要求商业银行必须对相关风险参数进行压力测试，第二支柱要求商业银行进行内部资本充足评估程序时，要进行前瞻性的压力测试，以识别可能的不利事件出现时需要增加的资本额，监管当局根据测试结果，要求银行持有一定数量的超额资本。

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