广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）20xx年第3季度报告

广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）

20xx年第3季度报告

20xx年9月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一五年十月二十六日

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广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）20xx年第3季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20xx年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自20xx年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 3

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允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(20xx年2月2日至20xx年9月30日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严

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广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）20xx年第3季度报告

格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

市场回顾：

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宏观经济回顾

实体经济方面，20xx年三季度，预计GDP增速为6.7%左右，较上半年的7%有所下降。工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资、进出口等各项观测指标，均呈现震荡下行态势，通货紧缩的压力依然较大。

分部门看，消费保持平稳，除新兴消费快速增长外，通信器材、房地产相关产品生产行业经营状况较好，家用电器、汽车下滑；工业持续下滑，产能过剩严重，几乎所有工业品增速在二、三季度都出现了负增长；服务业保持较高增长，但较二季度增速有所放缓，主要原因是股票市场大幅调整后，金融服务业的增长贡献下降明显。为了抵御实体经济的下行压力，政府采取了积极措施，包括加大基础设施建设、鼓励新兴产业发展、向民营经济开放市场、促进消费、推动国有企业开展新一轮改革等。这将对未来经济的企稳回升，提供了动力。

证券市场回顾

20xx年三季度主要时间段，股票市场延续了自6月以来的快速下跌。其中经历了两次较大的下跌波段。第一次是股票市场去杠杆，自6月15日起到7月8日，沪深300指数下跌了31.34%，其后，政府采取了积极措施，维护市场的稳定，7月中旬至8月中旬，市场基本平稳震荡。自8月18日到8月26日，市场又一次快速下跌，这期间，沪深300指数下跌25.8%。8月底到三季度末，市场有一个5%的震荡回升。

股票市场三季度出现较大幅度回落的主要原因是：第一阶段，股票市场累计涨幅过大，融资盘过大，在规范、清理融资盘过程中，出现了市场“踩踏”。

第二阶段，由于人民币汇率调整，资本明显外流，导致市场出现新一轮恐慌。

在三季度，政府有关各部门，已经采取了强有力的措施，维护证券市场的稳定，例如：降息降准、暂停IPO、证金公司增资、央行为证金公司提供流动性等，以稳定市场情绪，缓解市场压力。同时，人民币汇率存在的压力在9月份也得到缓解，资本外流状况有所减弱。

进入9月，市场信心逐渐恢复。我们相信，随着投资者情绪的稳定，随 7

广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）20xx年第3季度报告

着实体经济的逐渐企稳，股票市场终将回归平稳运行。

操作回顾：

三季度，市场经历了较大幅度下跌，在下跌过程中，基金投资仓位进行了及时的调整，主要在两方面：仓位头寸的下降和投资方向由互联网+、军工、重组转型等调整为低估值的消费、电子、环保等行业。但是，由于存在大量股票停牌以及基金份额赎回，减仓的效果并不是很好，基金净值依然回撤较大。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长率为-33.60%，同期业绩比较基准收益率为-31.64%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计四季度，实体经济将出现企稳。主要动力在于：政府稳增长措施逐渐发挥效力，新的稳增长措施不断出台，货币政策保持宽松，财政政策积极进取。同时，随着国企改革的纲领性文件出台，逐步进入实际操作阶段，对实体经济的积极影响将逐步显现。国内经济结构调整显现出一定积极效果，从第三产业的增长速度明显强于第二产业就能够得到验证。

四季度，国内股票市场可能呈现高位震荡走势。首先，实体经济难以出现明显反弹，上市公司的业绩增长将承受压力；其次，尽管经过大幅下调，但全市场的估值水平，沪深300成分股在11.6倍市盈率（TTM），中小板在47.03倍市盈率（TTM），创业板在77.20倍市盈率（TTM），相对来说，除去传统制造业、房地产、银行等为代表的上市公司，市场整体估值水平并不是处于低位。尽管传统行业部分公司估值水平进入有吸引力区间，但未来业绩表现将较长时间存在压力。第三，市场资金充裕，无风险利率下行趋势未变，高收益资产难觅，将对股票市场形成支撑。第四，美联储加息预期下降，降低了外部扰动因素。

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对于未来，我们需要充分认识到中国经济转型的长期性和复杂性，对新经济增长点的培育需要一个循序渐进的过程，将主要投资方向转移到具有长期增长前景的行业和公司，并密切跟踪、不断验证所投资新兴成长性公司的基本面变化。同时，尽力做好相机抉择，避免系统性风险带来的净值大幅波动，保持相对审慎的投资。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 9

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

§6 开放式基金份额变动

单位：份

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》的最新规定，股票基金的股票

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资产投资比例下限由60%上调至80%。上述调整使广发基金管理有限公司管理的十只股票基金，包括广发聚丰股票型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金和广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF），不再符合股票基金的相关定义。经与该十只基金的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，广发基金管理有限公司将该十只基金变更为混合型证券投资基金，基金合同中的相关条款亦做相应修订。

详情可见本基金管理人于20xx年8月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司官方网站发布的《广发基金管理有限公司关于旗下十只基金变更基金类型并相应修订基金合同部分条款的公告》。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会批准广发小盘成长混合型证券投资基金募集的文件；

2.《广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；

3.《广发小盘成长混合型证券投资基金托管协议》；

4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.《广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新版；

6.《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》；

7.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照；

8.基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

9.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：.cn。

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广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）20xx年第3季度报告

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-。

14 广发基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日

 

第二篇：广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

广发小盘成长股票型证券投资基金

（LOF）

20xx年年度报告摘要

20xx年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：20xx年3月31日

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广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20xx年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自20xx年1月1日起至20xx年12月31日止。

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广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

1.2 目录

§1 重要提示及目录.....................................................2

1.1 重要提示.......................................................................................................................................2

1.2 目录...............................................................................................................................................3

§2 基金简介...........................................................5

2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5

2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5

2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5

2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6

2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...........................7

3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7

3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................9

§4 管理人报告.........................................................9

4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................12

§5 托管人报告........................................................13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................13

5.2 托管人对基金投资运作的说明.................................................................................................13

5.3 托管人对本年度报告发表意见.................................................................................................13

§6 审计报告..........................................................13

§7 年度财务报表......................................................14

7.1资产负债表..................................................................................................................................14

7.2 利润表.........................................................................................................................................15

7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................16

7.4 报表附注.....................................................................................................................................17

§8 投资组合报告......................................................22

8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................22

8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................22

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细.............................23

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................24

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................25 3

广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.............................25

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细..............25

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.............................25

8.9 投资组合报告附注.....................................................................................................................26

§9 基金份额持有人信息................................................26

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................26

9.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................27

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.........................................................27

§10 开放式基金份额变动...............................................27

§11 重大事件揭示.....................................................27

11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................27

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................28

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................28

11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................28

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................28

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................28

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................29

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广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

§2 基金简介

2.1 基金基本情况 基金名称

基金简称

交易代码

基金运作方式

基金合同生效日

报告期末基金份额总额

基金合同存续期

基金份额上市的证券交易所

上市日期

2.2 基金产品说明

投资目标

投资策略 通过投资于具有高成长性的小市值公司股票，以寻求资本的长期增值 本基金在投资策略上采取小市值成长

导向型，主要投资于基本面良好，具有

高成长性的小市值公司股票。

天相小市值指数

较高风险，较高收益 广发小盘成长股票型证券投资基金 广发小盘股票型基金 162703 上市契约型开放式 20xx年2月2日 6,053,373,290.67 不定期 深圳证券交易所 20xx年4月29日 业绩比较基准 风险收益特征

2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 上海浦东发展银行股

份有限公司

姓名 段西军 周倩芝

联系电话 020-89899117 021-61618888

电子邮箱 dxj@ zhouqz@

客户服务电话 95105828、020-8393699995528

传真 020-89899158 021-63602540 项目

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广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点

2.5 其他相关资料 项目

名称

办公地址

.cn 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 会计师事务所 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27 号投资广场23 层

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广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 本期已实现收益 本期利润

加权平均基金份额本期利润 本期基金份额净值增长率 3.1.2 期末数据和指标 期末可供分配基金份额利润 期末基金资产净值 期末基金份额净值

20xx年 -2,723,224,590.35-12,216,892,922.31

-1.8082-59.25%20xx年

-0.2194

6,978,012,693.15

1.1527

20xx年 1,790,979,427.68 5,372,925,421.72

1.4934 148.19% 20xx年

0.3409 3.0281

20xx年 822,936,617.14967,534,943.64

1.1407132.29%20xx年

-0.00101.3101

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位：人民币元

阶段 过去三个月 过去六个月 过去一年 过去三年 自基金合同生效起至今

份额净值业绩比较业绩比较基

份额净值

增长率标基准收益准收益率标①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

-0. -0. -0. 7

广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

注：1、本基金业绩比较基准为天相小市值指数。

2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：图示时间段自20xx年2月2日至20xx年12月31日

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

现金形式发放总再投资形式发年度利润分配 备

额 放总额 合计 注 448,680,092.72 576,835,895.151,025,515,987.87 452,542,506.19 591,519,371.76 1,044,061,877.95 733,403,538.82

年度 20xx年 20xx年 20xx年 合计

每10份基金份额分红数

1.500 2.000 9.600 13.100

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人成立于20xx年，截至本报告期末，本基金管理人旗下管理10只开

放式基金，管理资产规模为669.46亿元，基金总份额为943.79亿份。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名

职务

任本基金的基金经理期限证券从业

年限 任职日期 离任日期

说明

陈仕德，男，中国籍，硕士研究生学历，19xx年至20xx年任职于广发证券股份有限公司，20xx年至20xx年7月

陈仕德

投资管理部副总经理、基金经理

2005.2.2

—

14.5

曾任广发基金管理有限公司筹备人员，20xx年8月至今在广发基金管理有限公司投资管理部工作，现任公司投资管理部副总经理、基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

投资决策的内部控制方面，投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，超过一定投资比例后必须来源于核心股票库，或通过投资决策委员会的审批；公司建立严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

在交易过程中，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，不同投资组合经理下达的对同一证券的交易指令，由同一交易员执行。交易员通过投资交易系统，公平对待各投资组合。

督察长、监察稽核部以及绩效评估与风险管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控、准实时监控及预警，实现投资风险的事中和事后风险控制；金融工程部绩效评估与风险管理岗通过技术系统平台，及时有效地评估投资组合的绩效和风险状况，对投资风险进行事后的评估及管理。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 管理人旗下股票型基金业绩比较

本基金与其他同类基金的业绩比较

本报告期净值增长率 广发聚丰股票型基金广发核心股票型基金-3.65% -55.60% -56.35% -2.90%

10

广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

本报告期，本基金与广发聚丰股票型基金的业绩表现差异未超过5％，本基金与广发核心股票型基金的业绩差异为－56.35％。本基金与广发核心股票型基金的业绩差异较大的原因：广发核心股票基金基金合同生效于本报告期第三季度，较低的股票资产仓位使其受市场系统性风险的影响较小。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

20xx年的全球资本市场风雨飘摇。中国的A股市场更是令人难忘。全年市场基本上呈现单边下跌走势。上证综指从年初的5261.56点下跌到年末的1820.81点，跌幅达65.39%；深证综指从年初的1447.02点下跌到年末的553.3点，跌幅也达61.76%。众所周知，由于内外交织的多重因素的影响，本报告期我国经济基本面呈现前高后低且不断恶化的趋势，尤其从第三季度开始，欧美经济体的急剧恶化，直接导致我国出口企业的订单骤降，企业存货迅速上升，利润急剧下降甚至亏损，企业裁员盛行，而失业率的上升，又影响了人们的消费预期，导致内需的疲弱…。虽然政府果断采取了一系列的刺激经济的政策，但由于企业的去库存化仍在延续，企业利润短期难以回升。国际方面，报告期内全球各国所公布的各项不断恶化的经济数据，也使得全球各地股市不断走低。从行业及板块来看, 本报告期市场中表现相对抗跌的有医药、农林牧渔、电力设备等行业。

广发小盘基金本报告期内净值增长率为-59.25%。报告期内，我们犯的主要错误就是上半年没有在基金合同约定的范围内尽可能降低股票仓位，而是将工作重点放在投资组合的结构调整上。覆巢之下，焉有完卵。回头来看，面对这场世所罕见的金融危机所引致的经济危机，唯一正确的应对办法就是远离这个市场。具体到投资方向的取舍上，上半年我们配置的重点也过多地集中在周期性的银行、地产、煤炭和制造业上，因而净值下跌幅度比较大。下半年，随着政府刺激经济的政策出台，我们对组合进行了比较大的调整，配置的重点主要有建筑建材、房地产、中医药、装备制造、煤炭等估值便宜、未来业绩确定性较大或具自主创新技术优势且在未来产业整合中有望胜出的企业。

11

广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于09年的市场趋势，我们认为，尽管目前A股市场中相当一部分公司的估值已对产业资本都具有吸引力，但A股市场的上行，仍受制于全球经济的趋稳和复苏，国内宏观经济运行态势的趋好以及大小非减持的规模等三方面因素。短期来看，市场将在政策利好与不断报出的恶化经济数据的交织中震荡运行，市场存在结构性的机会。中长期来看，影响中国经济增长的因素仍未消失，如产业转移和升级，城乡二元结构消除所带来内需增长等，宏观经济在未来相当长一段时期仍将以较高的速度增长，中国的资本市场也必将长期受益于此。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同第十九部分“基金收益与分配”之“（三） 基金收益分配原则”的相关规定，由于本基金本报告期内为净亏损，可不进行利润分配。本报告期内 12

广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

本基金对上一报告期利润分配1次，共计分配利润1,025,515,987.87元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

上海浦东发展银行股份有限公司依据《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》与《广发小盘成长股票型证券投资基金托管协议》，托管广发小盘成长股票型证券投资基金。20xx年，在对广发小盘成长股票型证券投资基金的托管过程中，上海浦东发展银行股份有限公司严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，安全保管了基金的全部资产，对广发小盘成长股票型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神，履行了托管人的义务，未发生损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对基金投资运作的说明

20xx年，上海浦东发展银行股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对广发小盘成长股票型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等进行了认真的复核，未发现基金管理人损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告发表意见

经上海浦东发展银行股份有限公司资产托管部复核，由广发基金管理有限公司编制的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

本基金本年度财务会计报告由深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师出具了 13

广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

“无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：广发小盘成长股票型证券投资基金 报告截止日：20xx年12月31日

单位：人民币元

资 产

资 产： 银行存款 结算备付金 存出保证金 交易性金融资产 其中：股票投资

基金投资 债券投资

资产支持证券投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 应收利息 应收股利 应收申购款 递延所得税资产 其他资产 资产总计

负债和所有者权益

负 债： 短期借款

交易性金融负债 衍生金融负债

卖出回购金融资产款 应付证券清算款 应付赎回款

本期末

上年度末

20xx年12月31

20xx年12月31日

1,055,759,4079,577,309.012,580,0006,004,509,081.76,004,509,081.7

------348,230.37

-7,625,712.74

1,809,793,412.83

7,434,770.91 4,622,914.8 15,568,268,421.77 15,559,300,803.77

-

8,967,618

-

280,856,890.75

-

54,336,834.42 839,441.96

-

228,275,339.85

-

--7,080,399,740.82

17,954,428,027.29

本期末

上年度末

20xx年12月31

20xx年12月31日

----13,681,344.8772,172,546.3

17,729,762.68 53,136,542.53

14

广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

应付管理人报酬 应付托管费 应付销售服务费 应付交易费用 应交税费 应付利息 应付利润

递延所得税负债 其他负债 负债合计

所有者权益： 实收基金 未分配利润 所有者权益合计

负债和所有者权益总计

9,611,116.291,601,852.71

20,677,523.65 3,446,253.96

-3,673,332.51

6,035,924.47

----

-

1,646,854.99102,387,047.67

1,575,111.42 102,601,118.71

6,053,373,290.67924,639,402.486,978,012,693.157,080,399,740.82

5,895,459,980.59 11,956,366,927.99 17,851,826,908.58 17,954,428,027.29

注：报告截止日20xx年12月31日，基金份额净值1.1527 元，基金份额总额6,053,373,290.67 份。 7.2 利润表

会计主体：广发小盘成长股票型证券投资基金

本报告期：20xx年1月1日至20xx年12月31日 单位：人民币元

本期

20xx年1月1日至20xx年12月31日

-11,952,359,504.58

27,473,914.827,431,318.93

19,685,122.85

42,595.87

----2,495,649,379.14-2,636,435,378.06

-4,182,571.01

-25,424,903.39111,178,524.52

14,444.52

---1,993,178,340.381,901,861,431.85

-9,974,418.24

-36,171,869.8145,170,620.48

项 目

一、收入 1.利息收入 其中：存款利息收入

债券利息收入

资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 其他利息收入

2.投资收益（损失以“-”填列） 其中：股票投资收益

基金投资收益 债券投资收益

资产支持证券投资收益 衍生工具收益 股利收益

15

上年度可比期间20xx年1月1日至20xx年12月

31日

5,609,571,517.8919,699,567.37

广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 5.其他收入（损失以“-”号填列） 二、费用（以“-”号填列） 1．管理人报酬 2．托管费 3．销售服务费 4．交易费用 5．利息支出

其中：卖出回购金融资产支出 6．其他费用

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）所得税费用（以“-”号填列）

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发小盘成长股票型证券投资基金

-9,493,668,331.96

-9,484,291.72-264,533,417.73-192,852,511.65-32,142,085.36

--39,054,742.46

---484,078.26-12,216,892,922.31

--12,216,892,922.31

3,581,945,994.04

-14,747,616.10-236,646,096.17-138,844,471.50-23,140,745.28

--74,240,086.10

---420,793.295,372,925,421.72

-5,372,925,421.72

本报告期：20xx年1月1日至20xx年12月31日

单位：人民币元

本期

20xx年1月1日至20xx年12月31日

项目

实收基金

一、期初所有者权益（基金净值）

二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款

2.基金赎回款（以“-”号填列） 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净

5,895,459,980.59

未分配利润

11,956,366,927.99

所有者权益合计

17,851,826,908.58

--12,216,892,922.31-12,216,892,922.31

157,913,310.082,210,681,384.672,368,594,694.75

4,161,468,245.28-4,003,554,935.2

5,761,490,929.90-3,550,809,545.23

9,922,959,175.18-7,554,364,480.43

--1,025,515,987.87-1,025,515,987.87

16

广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

值减少以“-”五、期末所有者权益6,053,373,290.67（基金净值）

项目

一、期初所有者权益

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款

2.基金赎回款

（以“-”号填列）

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净

值减少以“-”五、期末所有者权益

（基金净值）

7.4 报表附注 924,639,402.486,978,012,693.15上年度可比期间 20xx年1月1日至20xx年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 1,731,917,591.88537,138,510.762,269,056,102.64-5,372,925,421.725,372,925,421.724,163,542,388.717,090,364,873.4611,253,907,262.179,044,896,995.89-4,881,354,607.1814,007,101,493.44-6,916,736,619.9823,051,998,489.33-11,798,091,227.16--1,044,061,877.95-1,044,061,877.955,895,459,980.5911,956,366,927.9917,851,826,908.58

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致。

7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.2.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.2.2 会计估计变更的说明

根据中国证券监督管理委员会公告 [2008] 38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会发布的《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，本基金自20xx年9月12日起，按照指数收益法对相关停牌股票的估值调整为“如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重 17

广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。当股票不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定股票的公允价值。” 上述估值调整对本基金期末资产净值和本期净利润无影响。

7.4.2.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

7.4.3 关联方关系 关联方名称

广发基金管理有限公司 与本基金的关系 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机

构、直销机构

上海浦东发展银行股份有限公基金托管人、代销机构

司

广发证券股份有限公司

广发华福证券有限责任公司

广发期货经纪有限公司

广州科技风险投资有限公司

香江投资有限公司

烽火通信科技股份有限公司

广东康美药业股份有限公司

7.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

7.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称

广发基金管理有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司

广发证券股份有限公司 与本基金的关系 基金发起人、基金管理人、直销机构 基金托管人、代销机构 基金管理人股东、代销机构 基金管理人股东、代销机构 基金管理人股东的子公司 基金管理人股东的子公司 基金管理人股东 基金管理人股东 基金管理人股东 基金管理人股东

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

18

广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

20xx年1月1日至20xx年12月

关联方名称 31日

占当期股票

成交金额

成交总额的比例

上年度可比期间

20xx年1月1日至20xx年12月31日 成交金额

占当期股票 成交总额的比例

广发证券股

份有限公司

7.4.4.1.2债券交易 金额单位：人民币元

本期

上年度可比期间

20xx年1月1日至20xx年12月

20xx年1月1日至20xx年12月31日

31日 关联方名称

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交金额

成交总额的比例成交总额的比例

广发证券股

份有限公司 8,791,210.92

35.93%25,118,788.00

100.00%

7.4.4.1.3 债券回购交易

本基金20xx年1月1日-12月31日本基金未通过关联方席位进行债券回购交易。 7.4.4.1.4 权证交易

金额单位：人民币元

本期

上年度可比期间

20xx年1月1日至20xx年12月

20xx年1月1日至20xx年12月31日

关联方名称 31日

占当期权证 占当期权证

成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例广发证券股

份有限公司

7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

20xx年1月1日至20xx年12月31日

当期 占当期佣金总占期末应付佣金总额的

期末应付佣金余额

佣金 量的比例 比例

广发证券股

份有限公司 4,308,011.95

35.63%

1,938,944.87

52.78%

上年度可比期间

20xx年1月1日至20xx年12月31日

19

广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

当期

佣金 占当期佣金总占期末应付佣金总额的期末应付佣金余额量的比例 比例

1,915,793.55 31.74% 广发证券股份有限公司 注: 股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）。

上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。

根据《证券研究服务协议》，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费 本期

20xx年1月1日至2008

年12月31日 单位：人民币元 上年度可比期间 20xx年1月1日至20xx年12月31日 项目

当期应支付的管理费

其中：当期已支付

期末未支付

注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%÷365

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

7.4.4.2.2 基金托管费

本期

20xx年1月1日至2008

年12月31日 单位：人民币元 上年度可比期间 20xx年1月1日至20xx年12月31日 项目

当期应支付的托管费

其中：当期已支付

20

广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

期末未支付

注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷365

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

本基金关联方未持有本基金份额。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 20xx年1月1日至20xx年12月31年1月1日至20xx年12月31日

日 名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

1,055,759,407.0018,152,376.82

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

20xx年度，本基金无在承销期内参与关联方承销的证券。20xx年度，本基金无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.5 期末（20xx年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

期末数量 可流流通受认购期末 期末 认购估值（单位：价格成本总额日 单价股 ）

21说明

广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

非公开

冠农58.029.460022008-2009发行流

股份0851 6-6 -6-4 通受限 1,000,00058000000 公开

华微2008-20096003行流8.253.486,000,0004950000020880000

电子 1-9 -1-7 60

7.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本期末无正回购余额。

20xx年5

月9日每10股转增10股。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 1 2 3 4 5 6 7

项目

权益投资 其中：股票 固定收益投资 其中：债券

资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产

银行存款和结算备付金合计 其他资产 合计

金额（元） 6,004,509,081.706,004,509,081.70

------1,065,336,716.0110,553,943.117,080,399,740.82

占基金总资产的比例

（%）

84.8084.80

------15.050.15100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

行业类别

公允价值

149,948,703.38362,684,127.022,695,817,754.04

2.155.2038.63A 农、林、牧、渔业 B 采掘业 C 制造业

22

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C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 D E F G H I J K L M 322,776,597.74食品、饮料

64,095,778.23 纺织、服装、皮毛

- 木材、家具

78,411,000.55 造纸、印刷

石油、化学、塑胶、

206,781,458.11

塑料

84,100,000.00 电子

614,200,266.11 金属、非金属

826,894,381.71 机械、设备、仪表

434,381,893.17 医药、生物制品

64,176,378.42 其他制造业

电力、煤气及水的生产和供

92,451,835.92

应业

101,640,000.00建筑业

372,062,951.40交通运输、仓储业

87,738,699.74信息技术业

365,776,442.47批发和零售贸易

499,234,421.00金融、保险业

978,575,569.68房地产业

205,991,830.92社会服务业

-传播与文化产业

92,586,746.13综合类

6,004,509,081.70合计

4.630.92-1.122.961.218.8011.856.230.921.321.465.331.265.247.1514.022.95-1.3386.058.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

股票代码000001 000002 600585 600779 600535 002024 000157 601699 600089 000069

股票名称 深发展Ａ 万 科Ａ 海螺水泥 水井坊 天士力 苏宁电器 中联重科 潞安环能 特变电工 华侨城Ａ

数量(股)47,000,00068,000,0008,485,15318,412,02815,900,05710,541,58916,500,00013,300,0006,861,86020,023,754

期末市值（元）市值占净值%6.376.293.152.962.822.712.642.382.352.35

23

广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元 序号 1 600015

2 000338

3 601186

4 000069

5 000002

6 000858

7 000157

8 000667

9 600325

10 000001

11 601001

12 600058

13 600251

14 002024

15 000878

16 000758

17 600016

18 600585

19 600428

20 600030 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例华夏银行2.80潍柴动力2.16中国铁建2.07华侨城Ａ2.02万 科Ａ1.96五 粮 液1.67中联重科1.52名流置业1.44华发股份1.42深发展Ａ1.30大同煤业1.24五矿发展1.20冠农股份1.10苏宁电器1.07云南铜业0.98中色股份0.92民生银行0.92海螺水泥0.92中远航运0.89中信证券0.86注：本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

1

2

3

4

5 600016 601186 000960 600997 601006 股票名称 本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例民生银行 386,689,638.532.17中国铁建 314,227,437.111.76锡业股份 310,861,658.621.74开滦股份 254,189,248.101.42大秦铁路 201,601,497.451.13 24

广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

000338 600438 600685 000858 600050 600022 600005 000937 600019 600030 600362 000878 600015 600230 000528

潍柴动力 通威股份 广船国际 五 粮 液 中国联通 济南钢铁 武钢股份 金牛能源 宝钢股份 中信证券 江西铜业 云南铜业 华夏银行 沧州大化 柳 工

198,841,267.18191,465,500.95187,645,575.98173,582,438.87168,655,255.80161,189,942.93154,945,424.42138,399,487.60134,925,426.56130,947,511.81128,823,330.67125,680,392.27121,868,642.78114,970,539.13111,362,429.48

1.111.071.050.970.940.900.870.780.760.730.720.700.680.640.62

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 卖出股票收入（成交）总额

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8,659,329,688.096,232,093,654.49

25

广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

8.9.3 其他资产构成

序号 1 2 3 4 5 6 7 8

存出保证金 应收证券清算款 应收股利 应收利息 应收申购款 其他应收款 其他 合计

名称

金额（人民币元）

2,580,000.00

--348,230.377,625,712.74

--10,553,943.11

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数

(户) 498,347

户均持有的基金份额 12,146.90

机构投资者 持有份额 490,980,917.19

占总份额比例 8.11%

个人投资者 持有份额 5,562,392,373.48

占总份额比例 91.89%

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9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份）

1 信诚人寿保险有限公司2 中国平安人寿保险股份有限公司3 北京海莱茨文化传播有限责任公司4 国信证券股份有限公司5 联合证券有限责任公司6 中国人寿保险股份有限公司-分红账户5,000,000.007 中国人寿保险股份有限公司8 厦门市担保投资有限公司9 余建伟10 张晓华合计 注：持有人为场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目

基金管理公司所有从业人员

持有本开放式基金

占上市总份额比例1.16% 持有份额总数（份） 779,436.26 占基金总份额比例 0.0129%

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日基金份额总额 1,175,436,171.10报告期期初基金份额总额 5,895,459,980.59报告期期间基金总申购份额 4,161,468,245.28报告期期间基金总赎回份额 4,003,554,935.20报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 6,053,373,290.67

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议等。

27

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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人发生的重大人事变动如下：

20xx年3月9日，经广发基金管理有限公司20xx年度股东会第一次会议审议通过，公司董事、监事发生以下变更：1)选举林传辉、翟美卿、戈俊为广发基金管理有限公司第二届董事会董事，同意李建绍辞去广发基金管理有限公司董事职务；2) 选举许冬瑾为广发基金管理有限公司第二届监事会监事，同意张永清辞去广发基金管理有限公司监事职务。

20xx年6月6日，经广发基金管理有限公司20xx年度股东会第四次会议审议通过：1) 选举马庆泉、林传辉、孙晓燕、戈俊、翟美卿、许冬瑾、罗海平、董茂云、姚海鑫为广发基金管理有限公司第三届董事会董事；2) 选举余利平、匡丽军为广发基金管理有限公司第三届监事会股东监事。经广发基金管理有限公司职工民主选举，推举刘文红为广发基金管理有限公司第三届监事会职工监事。

2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度应支付审计机构深圳鹏城会计师事务所本基金审计费用捌万元。截至本报告期末，深圳鹏城会计师事务所已连续四年为本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 28

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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 （1）股票交易、债券交易及佣金支付情况 金额单位：人民币元

应支付该券商的佣股票交易 债券交易 备注 金

交易占当期占当期券商占当期单元股票 债券 佣金 数量 成交金额 成交总成交金额成交总佣金 总量的额的比额的比比例 例 例

36.07%4,308,011.9535.63% 广发8,791,210.9235.93%证券长城1

--510,249.37证券申银1

--1,526,446.59万国6.15%--756,495.81国信证券1.99%--233,666.96渤海证券11.70%15,675,430.7264.07%1,376,560.88国金证券7.79%--958,125.39兴业证券0.76%--89,849.51财通证券广州1

--88,467.61证券中金1 新增

--837,405.71公司银河1 新增

--632,411.54证券东海1 新增

--773,186.63证券100%12,090,877.95100.00% 13 24,466,641.64

注：（1）交易席位选择标准：

a财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

b经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

c具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足基金进行证券交易的 29

广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)20xx年年度报告摘要

需要；

d具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告等服务；

e能提供其他基金运作和管理所需的服务。

（2）交易席位选择流程：

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：a研究报告时效性；b研究报告的质量；c报告数量；d服务沟通情况。

30