广发新动力混合型证券投资基金20xx年第3季度报告

广发新动力混合型证券投资基金

20xx年第3季度报告

20xx年9月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十六日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20xx年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自20xx年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

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广发新动力混合型证券投资基金20xx年第3季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

注：（1）所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发新动力混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(20xx年3月19日至20xx年9月30日)

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

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2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发新动力混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资 6

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组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年3季度，宏观经济从微观层面看继续下滑，但是并没有超出预期。从资金面看，无风险收益率加速下滑，在低资金成本时代到来后，高杠杆企业的生态发生微妙变化，映射到股市也意味着高估值时代的到来。

3季度市场总体上处于熊市状态，6月底到7月初市场完成了第一波大幅杀跌，在政府的强力救市之下，7月中下旬市场处于反弹状态，在抵抗式的盘整之后，8月中旬市场经历了第二轮暴跌，上证指数短短一周多跌幅达25%以上，市场非常恐慌。9月开始，市场逐渐企稳，虽然利空因素仍然在累积，但是随着时间的推移，市场对于利空也逐渐麻木，市场心态渐趋稳定，一些基本面不错的个股开始反弹，走出独立行情，但多数股票仍然处于底部盘整状态。总体来看，3季度市场处于盘整-下跌-再盘整的熊市后期状态。

投资策略方面，在第一波下跌后降低了组合仓位至65-70%之间，降低了互联网相关行业以及航空板块的配置，增加了养殖板块的配置，保留了业绩更为稳定的行业和个股，同时减少交易，降低交易冲击成本，增加了合理估值的成长股配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长率为-27.63%，同期业绩比较基准收益率为-22.2%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经过了2个多月的连续下跌，市场做空力量基本出清，虽然还有很多问题，比如宏观经济在持续下行、坏账问题逐步暴露、耐用消费品消费明显降速，但是从交易层面来看，市场的底部基本上已经探明，继续大幅杀跌的可能性明显降低。9月底政府连续出台了房地产和汽车行业的刺激政策，表明了政府对经济的托底决心，预计在财政政策放松的背景下，宏观经济在4季度会逐步有所反弹，给资本市场留下一个比较好的宏观环境。

风格方面，由于经过了大幅杀跌之后，市场的活跃度明显下降，不可能再支 7

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持整体性的上涨，所以时常会重新回到结构性的市场，从资金消耗的角度看，小盘股板块会优于大盘股板块。

从长期的投资机会来看，以房地产为代表的传统产业只有阶段性和结构性的小机会，而主要的投资机会还是在新兴产业和体制改革。医疗、养老、环保、娱乐等新兴消费是重点板块，国企改革较为分散，难以重点精确打击，但是从自上而下的角度看，信息安全、国防军工等领域较为值得投资。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值主要目的。在构建股票投资组合的同时，通过卖出股指期货对冲市场下行风险，降低系统风险损失，提高组合收益。本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目标。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（股票代码：600804）于20xx年10月24日收到中国证券监督管理委员会四川监管局《关于对鹏博士电信传媒集团 10

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股份有限公司出具警示函措施的决定》，就公司在过去2011-20xx年三个年度对现金流量表的部分项目归类出现错误进行警示并责令整改。

本基金投资该公司的主要原因是：1、作为中国第四大固网通信运营商，近年业务发展呈现高速增长状况。2、运营商具备向互联网业务发展的天然潜质，其在家庭互联网、云计算等方向做出了诸多努力。3、因为智能家居的发展以及涉及家庭重大开支决策的教育、医疗业务出现互联网的发展趋势，我们认为家庭这一场景将会成为互联网公司的重要战略点，另一家上市公司乐视网发展智能电视证明了这一趋势。总的说，鹏博士具备良好发展的基本面、庞大用户资源的禀赋、处于互联网下一战略要地，所以进入了较好的投资时点。证监局出具的警示函，与公司基本面无关，也非公司主观意愿，因此并不过多影响投资决策。

除上述证券外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》的最新规定，股票基金的股票资产投资比例下限由60%上调至80%。上述调整使广发基金管理有限公司

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管理的十只股票基金，包括广发聚丰股票型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金和广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF），不再符合股票基金的相关定义。经与该十只基金的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，广发基金管理有限公司将该十只基金变更为混合型证券投资基金，基金合同中的相关条款亦做相应修订。

详情可见本基金管理人于20xx年8月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司官方网站发布的《广发基金管理有限公司关于旗下十只基金变更基金类型并相应修订基金合同部分条款的公告》。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1．中国证监会批准广发新动力混合型型证券投资基金募集的文件

2．《广发新动力混合型证券投资基金基金合同》

3．《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4．《广发新动力混合型证券投资基金托管协议》

5．法律意见书

6．基金管理人业务资格批件、营业执照

7．基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

9.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：.cn。

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-。 13

广发新动力混合型证券投资基金20xx年第3季度报告 14 广发基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日

 

第二篇：广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

广发大盘成长混合型证券投资基金

20xx年半年度报告正文

20xx年6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇〇九年八月二十八日

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

本基金托管人——中国工商银行股份有限公司根据《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）规定，于20xx年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务会计报告未经审计。

本报告期自20xx年1月1日起至6月30日止。

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广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

1.2 目录

1 重要提示及目录.................................................................................................................2

1.1 重要提示.............................................................................................................................2

1.2 目录.....................................................................................................................................3

2 基金简介.............................................................................................................................5

2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5

2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5

2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5

2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6

2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6

3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................6

3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6

3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7

4 管理人报告.........................................................................................................................8

4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明...................................................11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...............................................11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................12

5 托管人报告.......................................................................................................................12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13 6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................13

6.1 资产负债表.......................................................................................................................13

6.2 利润表...............................................................................................................................15

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................16

6.4 报表附注...........................................................................................................................17

7 投资组合报告...................................................................................................................31

7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................31

7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................32

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................33

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................35

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................36

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...................37

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.......37

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...................37 3

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

7.9 8 8.1 8.2 9 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11 11.1 11.2 11.3 投资组合报告附注...........................................................................................................37 基金份额持有人信息.......................................................................................................38 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................38 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况...............................................38 开放式基金份额变动.......................................................................................................38 重大事件揭示...................................................................................................................39 基金份额持有人大会决议...............................................................................................39 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...............................39 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................39 基金投资策略的改变.......................................................................................................39 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................40 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况...........................40 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................40 其他重大事件...................................................................................................................41 备查文件目录...................................................................................................................43 备查文件目录...................................................................................................................43 存放地点...........................................................................................................................43 查阅方式...........................................................................................................................43

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广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

2 基金简介

2.1 基金基本情况 基金名称 基金简称 交易代码 前端交易代码 后端交易代码 基金运作方式

广发大盘成长混合型证券投资基金

广发大盘成长混合

270007 270007 270017 契约型开放式

基金合同生效日年6月13日 报告期末基金份额总额份 2.2 基金产品说明

依托中国快速发展的宏观经济和高速成长

投资目标

的资本市场，通过投资于成长性较好的大市值公司股票，追求基金资产的长期稳定增值本基金通过“自下而上”为主的股票分析流程，以成长性分析为重点，对大市值公司的基本面进行科学、全面的考察，挖掘投资机

投资策略

会，构建股票投资组合；通过利率预测、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析进行债券投资；同时严格遵守有关权证投资的比例限制

业绩比较基准×沪深300指数+25%×上证国债指数 风险收益特征

2.3 基金管理人和基金托管人

项目

名称

信息披露负责人

姓名 联系电话

较高风险，较高收益

基金管理人 广发基金管理有限公司

段西军 020-89899117

5

基金托管人 中国工商银行股份有限

公司 蒋松云 010-66105799

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

电子邮箱

客户服务电话 传真 注册地址

dxj@ 95105828,020-83936999

020-89899158 广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208

室

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南

塔31-33楼 510308 马庆泉

custody@ 95588 010-66105798 北京市西城区复兴门内

大街55号 北京市西城区复兴门内

大街55号

100140 姜建清

办公地址 邮政编码 法定代表人

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名中国证券报、上海证券报、证券时报 称

登载基金半年度报告正文的管.cn 理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔

31-33楼 2.5 其他相关资料

项目

名称 办公地址

注册登记机构

广发基金管理有限公司

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（20xx年1月1日 - 20xx年6月30日） 本期已实现收益本期利润加权平均基金份额本期利润本期加权平均净值利润率本期基金份额净值增长率3.1.2 期末数据和指标 报告期末（20xx年6月30日）

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广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

期末可供分配利润期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值期末基金份额净值3.1.3 累计期末指标 报告期末（20xx年6月30日）

基金份额累计净值增长率注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入

费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公

允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润

中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值份额净值增长率标增长率① 准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差

④ 阶段 ①－③ ②－④

过去一个月

过去三个月

过去六个月

过去一年自基金合

同成立至今

注：(1)业绩比较基准:75%×沪深300指数+25%×上证国债指数。

(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

广发大盘成长混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（20xx年6月13日至20xx年6月30日）

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广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

注：本基金的建仓期为六个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准于20xx年8月5日成立，注册资本1.2亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、香江投资有限公司、广州科技风险投资有限公司和康美药业股份有限公司。公司具有企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和16个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、投资管理部、中央交易部、固定收益部、研究发展部、机构理财部、机构投资部、国际业务部、金融工程部、市场拓展部。此外，还设立了北京分公司、广州分公司和上海分公司。

截至20xx年6月30日，本基金管理人管理十一只开放式基金---广发聚富

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广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金、广发小盘成长证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金，管理资产规模为982.08亿元。同时，公司还管理着多个企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 李琛

职务 本基金的基金经理

任本基金的基金经理期限

说明

任职日期 离任日期

李琛，女，中国籍，

本科学历，20xx年7月至20xx年8月任职于广发证券股份有限公司，20xx年8月至今在广发基金管理有限公司工作，曾任中央交易室主管，现任本基金的基金经理。

朱纪刚，男，硕士研究生学历，曾任职于招商证券股份有限公司，20xx年11月至今在广发基金管理有限公司研究发展部工作，现任公司研究发展部副总经理、本基金的基金经理助理。

证券从业年限

朱纪刚

研究发展部副总经理、本基金的基金经理助理

注：

（1）此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法

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广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本公司管理的投资组合包括开放式基金11只，企业年金4只，特定客户资产管理计划2个。与本投资组合投资风格相似的投资组合包括广发策略优选混合、广发聚富混合和广发稳健增长混合。报告期内，本投资组合与广发策略优选混合、广发稳健增长混合的净值增长率差异均未超过5%，与广发聚富混合的差异为10.73%。导致该较大差异的原因是两基金的仓位存在一定差异所致。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发 10

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

年初世界经济笼罩在对未来一片悲观的情绪下。但很快，中国经济逐渐在政府宽松货币政策和强力的财政政策的刺激下，结束了去年年底自由落体式的下降，开始见底回升。外围经济虽慢于中国经济见底，但也在上半年逐渐出现复苏迹象。在世界各国大力的政策刺激下，随着需求的回暖以及流动性的日趋充裕，大宗商品板块在上半年以来表现活跃，有色金属价格在二季度也创出今年新高，原油价格从底部回升之后一直在60-70美元之间徘徊。世界经济整体呈现出见底回升的趋势。

国内证券市场可以用“否极泰来”来形容。在去年整体市场暴跌超过60%的恐慌气氛还没完全消散的情况下，A股市场远远超出市场预期，出现V形反转。截止6月30日收盘，上证综指的累计涨幅已达到62.53％；深成指的涨幅更是高达78.35％，A股市场远远跑赢了全球股指。强周期的行业表现最为抢眼：有色、汽车、地产、煤炭成为领涨龙头，其次是银行、保险、券商。而去年跌幅较少的防御型板块，整体落后于大盘。上半年的行情分为两个部分，第一个阶段是市场在08年极度悲观的暴跌后进行自我修正过程，体现的是估值上升；第二阶段是经济出现见底迹象，先行行业景气高涨超出市场预期，市场对于盈利预测开始上调而出现的上涨。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来的行情走势主要有两个问号：第一，大宗商品等强周期行业是否依然会是下半年的主角？第二，市场是否会因为对政府逐渐收缩流动性的预期而出现较大的调整？本基金认为行情的发展最重要的取决于以下几个方面：第一，国家宽松的货币政策什么时候会出现较强的收紧信号，并且采取什么样的方式。第二，企业盈利是否会在先导型行业的拉动下逐渐恢复，并出现普遍盈利上调的现象。第三，外围经济复苏进程，如美国经济是否会如一些经济学家预测，还会出现二次探底，以及我国出口状况的改善情况。因此，下半年本基金的操作将依旧沿着 11

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

上半年自上而下的方式进行资产配置，依据经济发展状况动态调整仓位，并且在经济稳步复苏的前提下，按照经济复苏的周期配置相关行业。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金上半年度未进行利润分配，本报告期末可供分配利润为-3,417,127,928.77元。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

20xx年上半年，本基金托管人在对广发大盘成长混合型证券投资基金的托 12

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等

情况的说明

20xx年上半年，广发大盘成长混合型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发大盘成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发大盘成长混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：广发大盘成长混合型证券投资基金

报告截止日：20xx年6月30日

单位：人民币元 资 产 附注号本期末

20xx年6月30日 上年度末 20xx年12月31日

1,382,486,797.55

2,128,695.28

1,500,000.00资 产： 银行存款1,721,206,494.93结算备付金11,704,992.81存出保证金3,332,471.25

13

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

交易性金融资产12,177,520,684.197,997,353,639.82其中：股票投资12,159,350,578.195,688,038,660.22

债券投资18,170,106.002,309,314,979.60资产支持证券投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--

应收证券清算款37,220,942.5130,241,962.97应收利息991,573.5734,212,295.68 应收股利1,132,305.16-应收申购款580,505.07179,970.37递延所得税资产--其他资产--资产总计13,953,689,969.499,448,103,361.67本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号20xx年6月30日 20xx年12月31日 负 债： 短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债-- 卖出回购金融资产款--应付证券清算款46,635,228.1438,273,560.22应付赎回款29,407,411.823,152,382.67应付管理人报酬16,397,165.9412,455,823.66应付托管费2,732,861.012,075,970.63应付销售服务费--应付交易费用5,086,882.901,840,673.77应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债1,489,432.741,603,294.68负债合计 59,401,705.63所有者权益：

实收基金16,352,607,429.1717,066,937,518.51未分配利润-2,500,666,442.23-7,678,235,862.47所有者权益合计13,851,940,986.949,388,701,656.04负债和所有者权益总计13,953,689,969.499,448,103,361.67

注：报告截止日20xx年6月30日，基金份额净值0.8471元，基金份额总

额16,352,607,429.17份。

14

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

6.2 利润表

会计主体：广发大盘成长混合型证券投资基金

本报告期：20xx年1月1日 - 20xx年6月30日

单位：人民币元 本期

项 目 附注号20xx年1月1日 -

20xx年6月30日

一、收入

1.利息收入30,476,794.50其中：存款利息收入4,301,265.88

债券利息收入26,175,528.62资产支持证券利息 -收入 买入返售金融资产 -收入

其他利息收入-

2.投资收益（损失以“-”填列）

其中：股票投资收益-1,581,439,657.70

债券投资收益39,071,623.50资产支持证券投资 -收益

衍生工具收益-股利收益81,039,862.35

3.公允价值变动收益（损6.4.7.136,520,423,775.08失以“-”号填列）

4. -号填列）

5.其他收入（损失以“-”6.4.7.14359,520.94号填列）

二、费用（以“-” 1．管理人报酬-85,496,089.75

2．托管费-14,249,348.39

3．销售服务费-

4．交易费用-16,742,927.23

5．利息支出-其中：卖出回购金融资产 -支出

6．其他费用-212,770.86

三、利润总额（亏损总额 15上年度可比期间 20xx年1月1日 - 20xx年6月30日 -8,678,439,587.4116,078,996.4616,036,527.2942,469.17----242,816,771.42-310,282,507.471,682,646.61--65,783,089.44-8,456,096,936.81-4,395,124.36-198,561,024.12-140,582,874.27-23,430,479.01--34,315,549.92---232,120.92-8,877,000,611.53

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

以“-”号填列）

所得税费用（以“-”号填列） 四、净利润（净亏损以“-号填列

-4,973,230,782.44

--8,877,000,611.53

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发大盘成长混合型证券投资基金 本报告期：20xx年1月1日 - 20xx年6月30日

单位：人民币元

项目

一、期初所有者权益（基金净值） 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款

2.基金赎回款（以“-”号填列） 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值）

项目

一、期初所有者权益（基金净值） 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易

本期

20xx年1月1日 - 20xx年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 17,066,937,518.51

--714,330,089.3444,491,741.18-758,821,830.52

---

16,352,607,429.17上年度可比期间

20xx年1月1日 - 20xx年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 20,758,957,541.55

--3,130,319,675.63

16

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

产生的基金净值变动

数（净值减少以“-”

号填列）

其中：1.基金申购款

2.基金赎回款

（以“-”号填列）

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

（基金净值）

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况 79,312,475.04-3,209,632,150.67---17,628,637,865.92广发大盘成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经证监基金字

[2007]158号《关于同意广发大盘成长混合型证券投资基金募集的批复》批准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》发起，于20xx年6月13日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金已向中国证券监督管理委员会备案，并获中国证监会基金部函[2007]153号《关于广发大盘成长混合型证券投资基金备案确认的函》确认。

本基金募集期为20xx年6月11日一天，本基金为契约型开放式混合型基金，存续期限不定，首次募集资金为14,851,700,203.40元，有效认购户数为608,933户。其中，认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币0元，利息结转的基金份额0份，按照《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》的有关约定计入投资者基金账户。本基金募集资金经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。基金合同于20xx年6月13日生效，基金合同生效日的基金份额总额为14,851,700,203.40份。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、 17

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金财务报表由本基金的基金管理人广发基金管理有限公司于20xx年8月20日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金编制财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，遵循企业会计准则、中国证券业协会颁布的中证协发[2007]56号《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他相关规定进行确认和计量，基于下述重要会计政策和会计估计进行财务报表编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金20xx年6月30日的财务状况以及20xx年1月1日至6月30日的经营成果。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

6.4.6 税项

1.印花税

20xx年4月24日以前，根据财政部、国家税总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，按3‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自20xx年4月24日起，按1‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定自20xx年9月19日起，对证券 18

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

（股票）交易出让方按1‰的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自20xx年1月1日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,本基金取得的股票的股息、红利收入及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。根据财政部、国家税务总局[2005]102号文《关于股息红利有关个人所得税有关政策的通知》与财税字

[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》, 对本基金自20xx年6月13日起从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元 项目

活期存款

定期存款

其他存款

合计

6.4.7.2 交易性金融资产 本期末 20xx年6月30日 1,721,206,494.93--1,721,206,494.93

19

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

单位：人民币元

本期末

项目

成本

股票交易所市

16,984,000.00

场

债券 银行间市

-场 合计 16,984,000.00

资产支持证券 -其他 -合计6.4.7.3 买入返售金融资产

截至本报告期末20xx年6月30日止，本基金未持有买入返售证券金融资产。 6.4.7.4 应收利息

单位：人民币元

本期末

20xx年6月30日

应收活期存款利息应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息应收债券利息应收买入返售证券利息 -应收申购款利息其他 -合计项目

6.4.7.5 应付交易费用

单位：人民币元

项目

交易所市场应付交易费用 银行间市场应付交易费用

合计

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目

20

20xx年6月30日

公允价值 估值增值

764,430,863.82

--

--765,616,969.82

本期末

20xx年6月30日

5,081,282.90

5,600.005,086,882.90

本期末

20xx年6月30日

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

应付券商交易单元保证金 应付赎回费 预提费用 合计

6.4.7.7 实收基金

1,250,000.0046,493.64192,939.101,489,432.74

单位：人民币元

本期

项目 20xx年1月1日 - 20xx年6月30日

基金份额（份） 帐面金额

上年度末 17,066,937,518.5117,066,937,518.51本期申购 44,491,741.1844,491,741.18本期赎回 -758,821,830.52-758,821,830.52本期末 16,352,607,429.1716,352,607,429.17

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目

上年度末 本期利润

本期基金份额交易产生的变动数

其中：基金申购款

基金赎回款 本期已分配利润 本期末

已实现部分 -2,010,893,610.52-1,547,192,992.64140,958,674.39-8,625,352.73149,584,027.12

--3,417,127,928.77

未实现部分 未分配利润合计 --6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目

活期存款利息收入 定期存款利息收入 其他存款利息收入 结算备付金利息收入 其他 合计

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目

本期

20xx年1月1日 - 20xx年6月30日 本期

20xx年1月1日 - 20xx年6月30日

4,234,526.68

--66,367.28371.924,301,265.88

21

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

卖出股票成交总额 卖出股票成本总额 买卖股票差价收入

6.4.7.11债券投资收益

5,009,773,732.06-6,591,213,389.76-1,581,439,657.70

单位：人民币元

项目

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交金额 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 应收利息总额 债券投资收益

6.4.7.12 股利收益

单位：人民币元

项目

股票投资产生的股利收益 基金投资产生的股利收益 合计

6.4.7.13 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目

1. 交易性金融资产 ——股票投资 ——债券投资

——资产支持证券投资 ——基金投资 2. 衍生工具 ——权证投资 3.其他 合计

6.4.7.14 其他收入

单位：人民币元

项目

基金赎回费收入 印花税返还收入 转换费收入 合计

22

本期

20xx年1月1日 - 20xx年6月30日

2,316,656,777.41-2,230,443,944.58-47,141,209.3339,071,623.50

本期

20xx年1月1日 - 20xx年6月30日

81,039,862.35

-81,039,862.35

本期

20xx年1月1日 - 20xx年6月30日

6,520,423,775.086,581,124,704.10-60,700,929.02

-----6,520,423,775.08

本期

20xx年1月1日 - 20xx年6月30日

348,389.12

-11,131.82359,520.94

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

6.4.7.15 交易费用

单位：人民币元

项目

交易所市场交易费用 银行间市场交易费用

合计

6.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

项目

审计费用 信息披露费 账户维护费 银行汇划费 合计

本期

20xx年1月1日 - 20xx年6月30日

39,671.58148,767.529,000.0015,331.76212,770.86本期

20xx年1月1日 - 20xx年6月30日

16,734,802.23

8,125.0016,742,927.23

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，本公司股东广东康美药业股份有限公司正式更名为康美药业股份有限公司。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称

广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 广发证券股份有限公司

与本基金的关系

基金发起人、基金管理人、注册登记与过

户机构、直销机构基金托管人、代销机构基金管理人股东、代销机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易

23

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

20xx年1月1日 - 20xx年6月30日20xx年1月1日 - 20xx年6月30

日

占当期股占当期股

成交金额 票成交总成交金额 票成交总

额的比例额的比例

1,136,715,835.759.97%1,737,072,125.49

17.18%

关联方名称

广发证券股份有限公司

6.4.10.1.2 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期未通过关联方席位进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期未通过关联方席位进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期未通过关联方席位进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

20xx年1月1日 - 20xx年6月30日 占当期佣占期末应付

当期 期末应付

金总量的佣金总额的

佣金 佣金余额

比例 比例

953,684.749.98%17,533.48

0.35%

上年度可比期间

20xx年1月1日 - 20xx年6月30日

关联方名称

广发证券股份有限公司

关联方名称

当期 佣金

广发证券股份有1,476,508.1221,638.18 限公司 0.71%

注: 股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）。

上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。 根据《证券研究服务协议》，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。

6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目

本期

20xx年1月1日 - 20xx年

上年度可比期间

20xx年1月1日 - 20xx年6月30

占当期佣金总量的比例 17.43%

期末应付 佣金余额

占期末应付佣金总额的比例

24

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6月30日 日

当期应支付的管理费 85,496,089.75140,582,874.27其中：当期已支付 69,098,923.81123,275,555.77

期末未支付 16,397,165.9417,307,318.50注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5 %的年费率计提。计算方法

如下：

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元 本期 上年度可比期间

项目 20xx年1月1日 - 20xx年20xx年1月1日 - 20xx年6月30

6月30日 日

当期应支付的托管费 14,249,348.3923,430,479.01其中：当期已支付 11,516,487.3820,545,925.95

期末未支付 2,732,861.012,884,553.06注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法

如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元 本期

20xx年1月1日 - 20xx年6月30日

银行间市场交

易的各关联方

名称

中国工商银行

股份有限公司 债券交易金额 基金买入 基金卖出 基金逆回购 交易金额 利息收入 基金正回购 交易金额 利息支出上年度可比期间 ---

20xx年1月1日 - 20xx年6月30日

银行间市场交债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 25

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

易的各关联方

名称 中国工商银行股份有限公司

基金买入

基金卖出

交易金额

利息收入

交易金额

利息支出

- - - -

注：上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 截至本报告期内20xx年1月1日至20xx年6月30日止，本基金不存在基金管理人投资本基金的情况。截至上年度可比期间20xx年1月1日至20xx年6月30日止，本基金不存在基金管理人投资本基金的情况。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 截至本报告期末20xx年6月30日止，本基金不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。截至上报告期末20xx年12月31日止，本基金不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 20xx年1月1日 - 20xx年6月30日

期末余额 当期利息收入 中国工商银

行股份有限1,721,206,494.93公司

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

上年度可比期本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.11 利润分配情况

每10份

序号

权益 登记日

除息日

基金份额分红数

现金形式 发放总额

再投资形式发放总额

利润分配 合计

备注

上年度可比期间

20xx年1月1日 - 20xx年6月30日期末余额 当期利息收入

4,234,526.68-注：本基金本报告期未进行利润分配。

---

6.4.12 期末（20xx年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

26

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金额单位：人民币元

证券 代码

证券名称

成功 认购日

可流 通日

流通受限类型

认购价格

期末估值单价

数量 （单位：股 ）

期末 成本总额

期末 估值总额

说明

非公开

海油

600583

工程

2008-12-31

2009-12-31

发行流通受限

7.70

9.71

7,500,000

57,750,000.00

72,825,000.00

20xx年5月26日每10股送1股、转增4股、派1元现金红

利(含税)

非公开

力源

600765

液压

2009-3-30

2010-3-26

发行流通受限 非公开

天马

002122

股份

2009-2-17

2010-2-19

发行流通受限

23.50

25.27

1,500,000

35,250,000.00

37,905,000.00

20xx年4月2日,每10股转增10股、派1元现金红利(含

税)

10.50

12.14

5,000,000

52,500,000.00

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

股票 代码

股票 名称 盐湖钾

000792

肥

2009-6-26停牌日期

停牌 原因 资产重组

55.14期末 估值 单价

复牌 日期

复牌开盘单价60.65

3,750,000数量（股）

期末 成本总额

期末 估值总额

2009-7-276.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末20xx年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购

交易形成的卖出回购证券款。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末20xx年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在

27

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管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。

本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险，本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。

6.4.13.3 流动性风险

开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基金资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，除附注6.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的其他金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

对流动性风险的监控和管理，本基金管理人根据对市场特征和发展形势等方面的分析和判断，由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金绩效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标。

6.4.13.4 市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的,也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和市场价格风险。

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6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、VAR等方法来评估投资组合中债券的利率风险。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 20xx年6月30日 资产 银行存款 结算备付金 存出保证金 交易性金融资产 应收证券清算款 应收利息 应收股利 应收申购款 资产总计 负债 应付证券清算款 应付赎回款 应付管理人报酬 应付托管费 应付交易费用 其他负债 负债总计 利率敏感度缺口 上年度末20xx年12月31日 资产 银行存款 结算备付金

- - -

1,382,486,797.55

1个月以内个月

3个月-1年年

5年以上

不计息

合计

- - -

1,721,206,494.93

1个月以内

1-3个月

3个月-1年

1-5年

5年以上

不计息

合计

-

-

-

-

-

-

1,132,305.16

1,132,305.16

13,953,689,969.49

-

13,851,940,986.94

29

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

存出保证金 交易性金融资产 应收证券清算款 应收利息 应收申购款 资产总计 负债 应付证券清算款 应付赎回款 应付管理人报酬 应付托管费 应付交易费用 其他负债 负债总计 利率敏感度缺口

894,587,979.60

1,414,727,000.00

894,587,979.60

894,587,979.60

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 市场利率发生变动且其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动本期末 上年度末

分析

20xx年6月30日 20xx年12月31日

市场利率上升25个基

点

市场利率下降25个基

点

减少6.01万元增加6.06万元

减少763.52万元增加769.06万元

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险

市场价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金

30

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

20xx年6月30日

占基金资

公允价值 产净值比

例（%）

87.780.13--87.91

上年度末

20xx年12月31日

占基金资

公允价值 产净值比

例（%） ----

项目

交易性金融资产-12,159,350,578.19股票投资

交易性金融资产-18,170,106.00

债券投资

衍生金融资产－-权证投资 其他 合计

-12,177,520,684.19

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设

本基金业绩比较基准（75%*沪深 300指数收益+25%*上证国债指数收益）变

化且其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动本期末 上年度末

20xx年6月30日

业绩比较基准上升5%业绩比较基准下降5%

增加65,502.42万元减少65,502.42万元

20xx年12月31日 增加41,061.49万元减少41,061.49万元

分析

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无其他需要说明的事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比

例（%）

31

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

1

2

3

4

5

6

7 权益投资87.14其中：股票87.14固定收益投资0.13其中：债券0.13 资产支持证券-金融衍生品投资-买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计12.42其他资产0.31合计100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元 代码

A

B

C

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C99

D

E

F

G

H

I

J

K 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）农、林、牧、渔业-采掘业12.59制造业33.41 食品、饮料4.55 纺织、服装、皮毛1.05 木材、家具- 造纸、印刷1.10 石油、化学、塑胶、塑料 电子0.50 金属、非金属7.19 机械、设备、仪表11.90 医药、生物制品2.32 其他制造业-电力、煤气及水的生产和供应业 建筑业1.27交通运输、仓储业2.27信息技术业1.97批发和零售贸易6.39金融、保险业16.28房地产业12.95社会服务业- 32

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

L

M

传播与文化产业-综合类-合计87.78

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元 序号 股票代码 占基金资产股票名称 公允价值 净值比例

（％）

浦发银行33,718,400兴业银行18,410,845金地集团42,000,000保利地产23,995,318苏宁电器39,228,422贵州茅台3,054,672平煤股份14,307,955招商地产10,086,053特变电工16,132,300中联重科11,181,249西部矿业16,037,941招商银行10,825,451中国神华7,515,218中国人寿8,042,393盐湖钾肥3,750,000太钢不锈26,700,000三一重工6,989,538中金岭南9,353,031长航油运31,912,592中色股份11,042,495新安股份4,422,802江西铜业4,652,833苏宁环球10,526,152海通证券8,777,864中国联通21,000,000神火股份7,077,681中兴通讯4,597,324万 科Ａ10,000,000西山煤电4,000,000大商股份3,646,512华鲁恒升7,252,631 33

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潞安环能莱钢股份中海发展天士力中国平安东方电气海螺水泥大同煤业金牛能源瑞贝卡山西焦化美的电器合肥百货福耀玻璃紫金矿业天地科技鞍钢股份冠城大通潍柴动力海油工程成发科技东北证券天威保变安徽合力科力远中国重汽中牧股份驰宏锌锗力源液压长江电力五 粮 液水井坊金钼股份烟台万华恒瑞医药科华生物鄂尔多斯置信电气南 玻Ａ中化国际天马股份3,000,80910,663,5949,053,6997,096,7572,320,8822,800,0002,568,7342,919,1762,650,86912,163,42510,781,8586,000,0009,740,40010,073,5358,000,0003,825,6335,856,8125,851,2952,001,6617,500,0003,711,1082,389,9032,000,0006,885,2643,796,4502,719,7693,000,0003,080,4055,000,0004,364,6662,999,9083,497,6803,557,2633,606,2151,437,5152,713,2854,004,4913,167,8713,000,0003,579,9001,500,000 34

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云南白药升华拜克独 一 味金风科技国投新集贵航股份哈药股份王府井一致药业1,081,5393,006,0351,280,3501,014,9961,735,7602,250,0001,922,001350,000359,8747.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元 占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比

例（％）

中国神华2.20中国联通2.20招商银行2.16西部矿业2.12太钢不锈1.98中信证券1.93贵州茅台1.86中金岭南1.74盐湖钾肥1.71江西铜业1.71苏宁电器1.69中国人寿1.56海通证券1.56中海发展1.21神火股份1.20美的电器1.16大同煤业1.16西山煤电1.05中国石化1.02中联重科1.02注：本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额” 35

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（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元 占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

中信证券3.53深发展Ａ2.39万 科Ａ2.19中国联通1.79金地集团1.16中海发展1.11宝钛股份1.10南 玻Ａ1.10中国平安1.07中国中铁1.05浦发银行1.01招商银行0.99中国石化0.98华北制药0.97宝钢股份0.92太原重工0.90南方航空0.88建设银行0.85平煤股份0.83兴业银行0.81

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额

卖出股票的收入（成交）总额

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号

1

2

3

债券品种 公允价值 6,481,400,603.635,009,773,732.06占基金资产净值比例（％） 国家债券-央行票据-金融债券-其中：政策性金融债- 36

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4

5

6

7

8 企业债券0.13企业短期融资券-可转债-其他-合计0.13

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张）占基金资公允价值 产净值比

例（％）

0.07

0.0608万科08万科

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未

被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号

1

2

3

4 名称 金额 存出保证金应收证券清算款应收股利应收利息 37

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

5 应收申购款6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末不存在前十名股票中有流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数(户)

户均持有的基金份额

机构投资者 持有份额

占总份额比例

个人投资者 持有份额

占总份额

265,247,092.84

比例

1.62%98.38%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

持有份额总数（份）

占基金总份额比例

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2007-06-13）基金份额

总额

报告期期初基金份额总额 报告期期间基金总申购份额 报告期期间基金总赎回份额

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

38

14,851,700,203.4017,066,937,518.51

44,491,741.18-758,821,830.52

-

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 16,352,607,429.17

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人托管业务部门无重大人事变动。

本报告期内，基金管理人发生如下重大人事变动：公司督察长兰惠艳因个人

原因提出辞职，公司第三届董事会第六次于20xx年2月9日一致同意其辞职申请。期间因公司拟定的候选人尚无基金公司高管任职资格，仍由兰惠艳担任督察长职务。20xx年4月10日经公司第三届董事会第第八次会议审议一致同意聘任段西军为广发基金管理有限公司督察长。20xx年4月15日，我司向证监会报送了《关于申请对我司变更督察长事项进行审核的请示》，并于20xx年6月17日我司收到证监许可[2009]501号文批复核准段西军的基金行业高级管理人员任职资格，并对段西军任我司督察长无异议。本报告期末，尚未完成对离任高管人员的审计。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事

项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。

39

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

股票交易

券商名称

交易单元

数量

成交金额

占当期股票成交总额的比例

13.54%2.52%9.97%4.39%1.14%27.46%3.29%4.26%1.96%3.40%11.64%3.97%7.47%4.99%

债券交易 成交金额

占当期债券成交总额的比例--------------

安信证券 东方证券 广发证券 国泰君安 国信证券 华泰证券 联合证券 瑞银证券 山西证券 银河证券 招商证券 中金公司 中投证券 中信建投

回购交易

占当期回购成交总额的比例------权证交易

占当期权证成交总额的比例------应支付该券商的佣金

占当期佣金总量的比例

券商名称 成交金额 成交金额 佣金

安信证券 东方证券 广发证券

40

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

国泰君安 国信证券 华泰证券 联合证券 瑞银证券 山西证券 银河证券 招商证券 中金公司 中投证券 中信建投

-----------

-----------

-----------

-----------

注： （1）交易席位选择标准：

a财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

b经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

c具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足基金进行证券交易的需要；

d具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告等服务；

e能提供其他基金运作和管理所需的服务。 （2）交易席位选择流程：

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：a研究报告时效性；b研究报告的质量；c报告数量；d服务沟通情况。

（3）本基金新租用山西证券新席位1个，无停用席位

10.8 其他重大事件

序号 1 2

公告事项

参加中国工商银行开展的“2009倾心回馈”基金定期定额投资优惠活动

法定披露方式

在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告

法定披露日期2009-1-5

参与海洋石油工程股份有限公司（海油工程，代码：在《中国证券报》、《证券时报》、600583）非公开发行股票的认购

从20xx年1月12日起在深圳发展银行股份有限公

《上海证券报》发布公告 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》发布公告

在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》发布公告

2009-1-6

3 司正式推出本基金及本司旗下其他相关开放式基金的“基金定期定额投资业务

2009-1-8

4 5

自20xx年1月19日（含）起在中国光大银行持续开展基金定投申购费率八折优惠活动

从20xx年1月22日起在交通银行股份有限公司开通基金转换业务

自20xx年2月17日起通过青岛银行股份有限公司代理销售

2009-1-15

2009-1-21

6 2009-2-11

41

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

7

参与了浙江天马轴承股份有限公司（天马股份，代码：002122）非公开发行股票的认购

参加工商银行基智定投业务。投资人采用基智定投8

方式通过工商银行申购本公司适用基金时，前端收费模式享有申购费率优惠

在20xx年3月1日——20xx年12月31日期间，投资者通过湘财证券网上交易新签的定期定额投9

资计划，在计划存续期内进行的基金定期定额申购将持续享有申购费率四折优惠（但最低申购费率不低于0.6%）

广发基金管理有限公司网上交易系统将于20xx年

10

3月20日正式上线网上交易风险评测功能，对新老投资者的风险承受能力进行调查，对基金产品的风险等级进行评估

从20xx年3月25日起，齐鲁证券开始代理销售本基金及本公司旗下其它基金

于20xx年4月1日起，对使用建行借记卡网银结算方式的网上直销电子交易进行申购费率调整 参与了贵州力源液压股份有限公司（力源液压，代码：600765）非公开发行股票的认购

自公告之日起至20xx年3月31日止，本基金及本

14

公司旗下其它相关基金参加中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动

从20xx年4月10日起，对通过中国建设银行股份

15

有限公司申购本基金及本公司其它相关基金实行基金申购费率优惠

自20xx年4月17日起通过方正证券有限责任公司代理销售本基金及公司旗下其它基金

自20xx年4月27日（含4月27日）起对本基金

17

及本公司其它相关基金通过交通银行定期定额投资的申购起点金额进行调整

自20xx年5月11日起通过江海证券经纪有限责任公司代理销售本基金及本公司其它相关基金

在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》发布公告

在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》发布公告

在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告

2009-3-27 2009-3-25 2009-3-19

在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告

2009-2-26

在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告

2009-2-19

2009-2-25

11

12

13 2009-4-1

2009-4-2

在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》发布公告

在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》发布公告

在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》发布公告

在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》发布公告

在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》发布公告

2009-4-9

16 2009-4-17

2009-4-23

18 2009-5-8

19

自20xx年5月18日起通过天相投资顾问有限公司代理销售本基金及本公司其它相关基金

从20xx年5月18日起在国联证券股份有限公司和

2009-5-14

20

安信证券股份有限公司正式推出本基金及本公司其它相关基金的“开放式基金定期定额投资业务”

2009-5-15

42

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

20xx年5月18日，本公司旗下广发大盘成长混合型证券投资基金所持有的长江电力（股票代码：

21

600900）当日复牌后，交易体现为活跃市场交易特征。为此，经本公司与托管银行协商一致后，自20xx年5月18日起对广发大盘成长混合基金所持有的长江电力采用交易当天收盘价进行估值

从20xx年5月25日起在东海证券有限责任公司正式推出“开放式基金定期定额投资业务”

在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》发布公告

在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》发布公告

在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》发布公告

2009-6-17 2009-6-9 2009-6-5 2009-5-22

在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告

2009-5-19

22

23

自20xx年6月8日起通过华宝证券经纪有限责任公司代理销售本基金及本公司其它相关基金 自20xx年6月10日起决定在兴业银行股份有限公司推出开放式基金的“基金定期定额投资业务” 从20xx年6月18日起，本基金及本公司相关基金

24

25 在宁波银行股份有限公司开展基金网上申购费率优惠活动

同意兰惠艳女士辞去公司督察长职务，聘任段西军先生为广发基金管理有限公司督察长

2009-6-18

26

11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发大盘成长混合型证券投资基金募集的文件； 2.《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》； 3.《广发大盘成长混合型证券投资基金托管协议》； 4.《广发大盘成长混合型证券投资基金招募说明书》；

5.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6.本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值公告及其他公告。

11.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 11.3 查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免

43

广发大盘成长混合型证券投资基金20xx年半年度报告正文

费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：.cn

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@。

44广发基金管理有限公司 二〇〇九年八月二十八日