毕业论文开题报告

题 目 新型城镇化背景下

学 院 经济学院 专 业 金融学 班 级 金融1001 学 生 付迎欣 学 号 20102221056 指导教师

二〇一四年四月十八日

毕业论文开题报告

学院 经济学院 专业 金融学 学生 付迎欣 学号 20102221056 论文题目 新型城镇化背景下银行业的发展浅析

一、选题背景与意义

1.选题背景

当前，我国城镇化建设正处于进一步发展的重要战略机遇期，城镇化将是中国经济平稳快速发展的原动力。加快推进城镇化进程，是党的十八大提出的重要部署。城镇化的快速发展给银行业务拓展带来了巨大的市场机遇，银行业也为城镇化建设提供了重要的金融支撑。尹程（2012）依据1994-20xx年的面板数据运用因果检验和相关性分析，探讨了商业银行与城镇化二元协同的因果关系和历史溯源。沈炳熙（2013）认为城镇化的发展必然会带来巨大的投资需求，对金融服务提出新的要求，需要对新型城镇化的资金需求进行测算并对金融服务进行新的布局。陈万海（2013）认为城市化率的提高和城镇化进程的加快有利于提高商业银行经营的集约化程度，降低了管理成本和经营成本，城镇化发展提供了更多市场机遇。

基于前人的研究结果，本文通过剖析我国新型城镇化建设的突出问题及发展方向，总结新型城镇化建设带来的聚集效应，并探索在此之下银行业发展的契机，针对可能遇到的风险提出针对性的对策。

2.选题目的及意义

党的十八大和中央经济工作会议提出了新型城镇化的发展要求，城镇化将是中国未来20年驱动经济高速发展的主要引擎。城镇化进程将深刻改变中国的社会经济结构，也必将是未来中国经济和社会发展的重要内容。新型城镇化蕴含着巨大的金融需求，商业银行作为我国金融体系的重要组成部分，应适应国家实施城镇化战略的要求，抓住新型城镇化建设中的潜在机遇。本文从新型城镇化的进程与发展方向开始研究，总结城镇化进程中给商业银行带来的机遇，探讨银行业在城镇化进程中的发展方向。本文的理论意义在于分析城镇化发展进程，总结新型城镇化进程中银行业的发展机遇。本文的实践意义在于可以为我国商业银行在城镇化进程中调整发展目标与经营策略提供参考。

二、研究内容与目标

1.研究内容

本文从新型城镇化的发展现状与发展方向开始研究，总结城镇化进程中给商业银行带来的机遇，探讨银行业在城镇化进程中的发展方向，并针对可能遇到的风险提出针对性的对策与建议。

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第一部分是文章的前言部分，总结了本文的选题背景与选题意义；第二部分概括新型城镇化的含义，简要阐述新型城镇化的发展现状与发展方向；第三部分，总结城镇化过程中产生的聚集效应，并在此基础上探讨银行业在基础设施建设、个人信贷业务发展、土地和房地产开发、现代服务业及产业升级等领域面临的发展机遇；第四部分，在上述三部分的基础上针对我国银行业在城镇化进程中可能面临的风险提出针对性建议与对策。

论文的撰写提纲：

一、前言

（一）选题背景

（二）选题意义

二、新型城镇化的内涵

（一）新型城镇化含义

（二）新型城镇化的发展现状

（三）我国未来新型城镇化的发展方向

三、城镇化过程中的聚集效应为银行业发展带来契机

（一）城镇化过程中的聚集效应

（二）新型城镇化进程中银行业面临的发展机遇

四、新型城镇化背景下银行业的金融风险防范

（一）强化项目贷款风险防范，降低贷款风险

（二）加快金融创新，拓宽融资渠道

（二）密切关注地产动态，严控金融风险

（三）区别对待新兴产业，规避未知风险

（四）健全个人信贷风险防范机制

2.研究目标

本文旨在通过对新型化城镇建设的发展现状及方向进行分析，总结商业银行在助力城镇化建设进程中所面临的机遇，并针对银行业面临的风险提供建议对策，为我国商业银行在城镇化进程中调整发展目标与经营策略提供参考。由于数据材料的限制及个人水平有限，这篇论文还存在很多问题，对相关问题的论述还很浅显，但最终形成了本篇论文。

三、研究方法与手段

本文主要运用定性分析法、文献研究法、案例分析法等多种研究方法。具体来说，运用定性分析法、文献分析法对城镇化过程中银行业发展现状、发展方向以及新型城镇化建设带来的聚集效应进行分析。在分析城镇化建设给银行业带来的各方面的机遇分析时，列举多个实例表明城镇在各领域为商业银行的发展带来了机遇，最终形成一片合格的毕业论文。

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四、参考文献

[1] 胡锦涛. 坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗——在中国共 产 党第十八次全国代表大会上的报告[J]. 前进,2012(12):4-20.

[2] 浦善新. 走向城镇化：新农村建设时代的背景[M]. 北京：中国社会出版社,2006.

[3] 刘立峰. 对新型城镇化进程中若干问题的思考[J]. 宏观经济究,2013(5):3-6.

[4] 郭田勇,褚蓬瑜. 中国银行业发展研究报告2013[M]. 北京：经济科学出版社,2013：89.

[5] 张国桐. 中国新型城镇化发展的路径分析[J]. 中国集体经济,2013(3):14-15.

[6] 蒋晓岚,程必定. 我国新型城镇化发展阶段性特征与发展趋势研究[J]. 区域经济评论,2013(2):130-135.

[7] 国家新型城镇化规划[N]. 人民日报,2013(9)

[8] 巴曙松. 新阶段城镇化带来投资需求[N]. 中国经济时报, 2013(3).

[9] 孙汉鼎. 发展战略性新兴产业中商业银行面临的机遇与挑战[J]. 金融发展研究,2011(2):65-66.

[10] 陈万海. 浅析农村城镇化过程中商业银行的发展机遇[J]. 现代商业,2013,24:23.

[11] 阙国平. 城镇化进程中的金融需求与银行责任[J]. 甘肃金融,2013(6):55-56.

[12] 李忠. 银行业支持小城镇建设中存在的问题及建议[J]. 改革与开放,2013(7).

[13] 蒋怡.地方商业银行助力城镇化建设的主要经验及发展思考[J]. 财政金融,2013(6):55-56.

[14] Bjorn Wellenius, Vivlen Foster, Christina Malmberg-Calvo. Private Provision of Rural Infrastructure Services: Competing for Subsides[J].World Bank Policy Research Working Paper,August,2004

[15] Woo Seok Jang,Woojin Chang. The Impact of Financial Support System on Technology

Innovation:A Case of Technology Guarantee System in Korea[J].Journal of Technology ,Management &Innovation,2008,12(4)

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五、指导教师评语

六、审核意见

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第二篇：开题报告范文1

金融学毕业论文开题报告范文

时间:2009-01-25 11:37 作者:admin 点击:

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金融学毕业论文开题报告范文

题目： 专业：金融学 指导教师： 学院： 学号：

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一、课题任务与目的

本论文主要解决以下几个问题：1、我国信用风险计量的现状；2、目前国际上最具影响力的信用风险度量模型；3、我国商业银行信用风险特点实证分析；4、我国商业银行计量信用风险的新思路。

二、调研资料情况

上世纪 90年代,随着金融市场的发展和风险管理技术的进步,现代信用风险度量模型得到了迅速的发展。现代信用度量模型与传统的信用度量方法相比,具有很大的优越性。

目前国际上流行的信用分析度量模型主要有四类,即KMV模型、

CreditMetrics模型、麦肯锡模型和 CSFP信用风险附加法 (Credit Risk)。

1. CreditMetrics模型。CreditMetrics模型是世界上第一个信用风险的量化度量模型,是由 J. P. 摩根公司等于 19xx年开发出的模型。该模型以资产组合理论为依据,运用 VaR(Value at Risk)框架,对贷款和非交易资产进行估价和风险计算。CreditMetrics模型依赖于历史数据,属于盯市模型 (MTM)。

2.麦肯锡模型。麦肯锡模型是在 CreditMetrics模型的基础上,对周期性因素进行了处理,将评级转移矩阵与经济增长率、失业率、利率、汇率、政府支出等宏观经济变量之间的关系模型化,并通过蒙地卡罗模拟技术 (a structured MonteCarlo simulation approach)模拟周期性因素的“冲击 ”来测定评级转移

概率的变化。

麦肯锡模型克服了 CreditMetrics模型中不同时期的评级转移矩阵固定不变的缺点,可以看作是对 CreditMetrics模型的一种补充。

3. KMV模型。KMV模型是估计借款企业违约概率的方法。该模型将贷款看作期权,首先利用 Black - Scholes期权定价公式,根据企业资产的市场价值、资产价值的波动性、到期时间、无风险借贷利率及负债的账面价值估计出企业股权的市场价值及其波动性,再根据公司的负债计算出公司的违约实施点 (default exercise point),然后计算借款人的违约距离,最后根据企业的违约距离与预期违约率 (EDF)之间的对应关系,求出企业的预期违约率。KMV模型主要使用股票市场的相关数据,是一种动态模型。该模型同时具有盯市模型和违约模型 (DM)的特征。

4. Credit Risk模型。Credit Risk模型是一种基于精算方法的信息风险计量模型, 由 CSFP (Credit Suisse FinancialProduct)于 19xx年推出。该模型把信用评级的升降和与此相关的信用价差变化看作是市场风险,在任何时期只考虑违约和不违约这两种事件状态,计量预期到和未预期到的损失。Credit Risk是一种违约模型,它忽略了转移风险。但是,该模型具有其独特的优点:如模型只需要相对较少的数据,具有简易性的特点;能够得到债券组合或贷款组合的损失概率的闭形解,具有计算上的优势。

除上所述,国际上应用的信用风险度量模型还有许多,如神经网络分析模型、死亡率模型等等。

就我国而言，已逐步建立起风险管理体系,但是与国际同业相比,在数据的采集、加工、度量方法的运用上都存在着相当的差距,因此我国对商业银行信用风险计量方法的研究主要集中在对发达国家先进的信用风险管理技术的学习和借鉴上，以此寻求一种适合我国商业银行的信用风险量化管理模型。

徐畅在《Credit Metrics 模型及其对我国银行风险量化管理的启示》

[2006,3]中认为，Credit Metrics是世界上第一个评估信用风险的量化度量模型。该模型以资产组合理论、VaR(Value at Risk)理论等为依据 ,以信用评级为基础 ,不仅可以识别贷款、债券等传统投资工具的信用风险 ,而且可用于互换等现代金融衍生工具的风险识别。研究此模型对于我国银行风险量化管理有很强的现实价值。

张红舸和夏佳南在《KMV信用风险度量模型在我国的适应性研究》[2006，11]中提出， KMV模型作为国际上应用最为广泛的信用风险量化技术,早已引起我国学者对它的关注。他们对我国应用 KMV模型做了大量的实证研究,以期能找到一种在我国适用的新的信用风险管理的度量方法。但我国目前对 KMV模型所

涉及到的各参数的估计方法都没有较好的研究结论,这势必使得我国商业银行风险管理者要寻求一些替代指标进行近似评估。而这种近似的替代最直接的后果就是 KMV模型的输出结果不准确。作者也在文章中提出了我国商业银行使用 KMV模型进行信用风险管理应采取的措施。

姚传娟、李源和夏苏林在《信用风险度量KMV模型与Credit Risk+模型比较研究》[2006]中，结合中国商业银行目前信用风险管理的实际情况,比较分析KMV模型和CreditRisk+模型的基本原理和参数选择的共性及差异,对两模型各自特点做出客观评价,结果发现运用Credit Risk+模型有利于提高信用风险度量的精确性,为商业银行信用风险管理提供了有益的借鉴。

乔小京和周石鹏在《信用风险量化模型比较及其对我国商业银行信用风险的启示》[2006,10]中，对信用组合观点模型即CPV进行了描述，Credit Portfolio View(CPV)模型将周期性因素纳入计量模型之中，将迁移概率与宏观因素之间的关系模型化，并且通过模拟宏观因素对于模型的冲击来测定迁移概率的跨时演变，这样可以得到未来每一年的不同的迁移矩阵，在此基础上运用Credit Metrics的方法计算处于不同经济周期的VaR。可以说这种方法是对Credit Metrics的补充，它克服了由于假定不同时期的迁移概率是静态的而引起的一些偏差。

曹道胜和何明升在《商业银行信用风险模型的比较级其借鉴》[2006,10]中，从模型建立的理论基础、模型类型、回收率、现金流折现因子四个维度对国际上最有影响力的商业银行信用风险模型KMV 模型、Credit Metrics模型、Credit Risk +模型和Credit Portfolio View模型进行比较，在此基础上对各模型在我国商业银行适用性进行了分析，为我国商业银行加强信用风险管理，开发适合我国国庆的信用风险模型提供了有益的借鉴。

同时，在相关研究过程中随处都暴露出了与发达国家商业银行相比，我国信用风险管理中存在的种种不足。因此，针对目前我国商业银行信用风险管理存在的一系列问题,借鉴西方发达国家的信用风险度量和管理经验,我国银行业应当大力加强建立信用风险量化分析和管理体系所需数据库的建设,建立和完善银行内部的企业信用评级体系,促进我国专业评估机构的建立,建立强大的信息技术平台,强化银行业的信息披露,加强市场约束,借鉴发达国家先进的关于信用风险度量和管理的理论知识,结合实际,建立适合我国国情的信用风险度量和管理模型。 三、实施方案

1商业银行信用风险的产生与发展

1.1商业银行信用风险的产生

1.1.1商业银行信用风险的定义

1.1.2商业银行信用风险的特点

1.2商业银行信用风险的发展

1.2.1商业银行信用风险的现状

1.2.2商业银行信用风险的发展

2商业银行信用风险度量模型研究

2.1 Credit Metrics模型(信用度量术模型)

2.2 KMV模型

2.3 Credit Risk+模型(信用风险附加模型)

2.4 Credit Potfolio View模型（信用组合观点模型） 3我国商业银行信用风险度量的现状

3.1 我国商业银行信用风险特点

3.1.1企业对银行信用的过度依赖

3.1.2企业还贷付息意识差，银企关系恶化

3.1.3信贷结构单一，贷款风险集中

3.2 我国商业银行信用风险度量的不足

4我国商业银行信用风险度量的新思路

4.1 加强我国商业银行信用风险的防范

4.1.1 培育良好的银行信用文化

4.1.2加强商业银行信用风险的全程动态监控

4.2 加强我国商业银行信用风险量化度量

4.2.1 完善信息系统的建设,建立信息数据库

4.2.2建立信用风险评估和定价模型,改进信用分析方法和技术

4.3 创造与现代模型相配套的外部条件

四、预期结果

本文以商业银行运行过程中面临的信用风险为切入点，分析我国信用风险计

量的现状，对目前国际上最具影响力的信用风险度量模型进行研究，并结合我国商业银行信用风险特点进行实证分析，为我国商业银行计量信用风险提出新的思路。

分析国际银行业信用风险管理的发展状况；研究目前国际上最具影响力的信用风险度量模型；进行商业银行信用风险度量的实证分析。

五、进度计划

2007.12 选题

2008.1 下达毕业设计任务书

2008.2 文献调研

2008.3 论文开题报告与英文翻译

2008.3-5 论文写作

2008.5 论文定稿，准备答辩