《外汇交易》实验报告

实验项目名称：                        外汇交易的基本分析                                                               

学生姓名：          专业：    金融学                  学号：                 

实验地点：                         实验日期：  20##   年     12 月  09    日

一、实验目的

（一）掌握预测汇率走势的基本分析方法

（二）从实证的角度理解各种因素对汇率的影响。侧重于分析经济、政治和市场心理等方面情况，通过对比不同国家的基本面情况，来判断各种货币可能的走势变化。

（三）利用相关资讯对外汇走势进行基本分析，并作出合理判断，进而进行相应的交易。

二、实验内容

（一）基本因素分析方法主要包括定性分析方法、数学模型分析方法、德尔菲分析方法。其中，定性分析方法是较普遍使用的一种。

（二）影响汇率的基本因素主要有经济因素、政治因素、新闻和心理因素及其他不可预期的因素等。

（三）经济因素主要包括经济增长率、国际收支差额、通货膨胀率、利率水平、存货率、信心指数等因素。

（四）政策因素主要包括财政政策、货币政策的实施对汇率的影响

（五）政治因素主要包括一国政局的稳定性、政治大选等情况

（六）新闻与心理因素对汇率的短期走势会产生影响。

三、实验原理、方法和手段

上网查阅研究资料，应用相关分析软件。

四、实验组织运行要求

以学生自主训练为主的开放模式组织教学。

五、实验条件

计算机，互联网，外汇模拟交易软件。

六、实验步骤

（一）从相关信息资讯中选择外汇市场或者各种货币专题，了解各种货币的基本信息

（二）了解影响货币汇率走势的主要因素

（三）根据这些因素对汇率走势的影响，进而判断这些货币的大致走势

（1）布鲁塞尔时间27日凌晨，欧元区首脑终于就希腊债务减记、扩大欧洲金融稳定基金（EFSF）、银行注资以及加强金融监管等一揽子方案达成一致。27日，全球市场受消息提振，集体逆转此前的颓势，普遍上扬。其中，亚太及欧洲股市涨至阶段高点，欧元汇率亦获提振。预测货币：欧元，预测方向：上涨。

（2）2011.12.02，美元/瑞郎跌破小时图形上升通道支撑，发出了0.8568以来上升走势结束的警告。预计进一步将在短期跌向0.9000。

（3）2011.12.02，欧元直盘走势继续影响交叉盘。随着西班牙和意大利政府债券收益率走高，带来更多欧元下行的压力。

（4）2011.12.09，欧市早盘，法国公布的10月工业产出数据好于预期，且稍早公布的德国11月通胀数据符合预期，欧元/美元在法国数据公布后走高至1.3300关口。

（四）根据走势分析进而做出相应的交易

（1）交易策略：因为10月20日欧元美元外汇的k线在此刻是一根阴线，所以我只能做T+O交易，即当天买，当天就卖，具体交易如下：

伦敦时间10月28日8:52am，欧元美元汇率为EURUSD=1.4165，即1美元=0.705965欧元，卖出十万美元，可买入70596.5欧元.

伦敦时间10月28日9:24am，欧元美元汇率为EURUSD=1.4196，此时，卖出70596.5欧元，可得10218.7914美元.

盈利100218.7914-100000=218.791美元。

（2）美元/瑞郎跌破小时图形上升通道支撑，发出了0.8568以来上升走势结束的警告。预计进一步将在短期跌向0.9000，需要回到0.9252上方，才能破坏短线看跌的观点。下行的压力将来自于欧元区主权债券收益率的上升，令瑞郎的避险地位增加。不过昨天美元掉期的利息下调，令当前做空有些风险。通过卖美买日，卖日买瑞，卖瑞买美的即时交易，最终我获利255美元。

（3）欧元/日元看起来处于自近期低点102.49以来的最后一波反弹之中。我认为111.60以来的下跌，看起来只是调整，表明后市有望再次走高并回到该水平。通过卖美买欧，卖欧买日，卖日买美的交易，我亏损了8.634美元。

（4）欧元/美元欧市盘初触及12月新低1.3281后陷入震荡整理，强劲的法国10月工业产出数据公布后，欧元/美元自1.3285一线快速走高，并重返1.3300关口。技术上看，欧元/美元下一支撑位于周四低点1.3290，若跌破该位，跌势很可能加剧，下行目标指向1.3260、1.3220。上行方向看，关键阻力水平位于1.3350，随后是1.3400、1.3440。通过实时交易，我盈利4.6914美元。

（五）掌握资金的变动情况及盈亏情况并进行原因分析

（六）了解自己的排名情况

七、实验结果分析

（一）投资概况

（二）买卖记录

（三）收益情况

11.10.28 盈利：218.7914美元

11.12.02 盈利：255-8.634=246.366美元

11.12.09 盈利：4.6914美元

总盈利：218.7914+246.366+4.6914=499.8488美元

（四）投资小结

 

第二篇：外汇实验报告

外汇市场

  

上周通过盯盘预判，完成两笔短线操作，十分幸运的遇上起伏颇大的时机。

之后发现英镑也出现了相同的行情，用相同方法操作，同样获利。

上周买入港币，可是港币起伏太小，无明显的利润，果断卖之。

可悲剧的是近期发现港币突然出现了大的起伏，后悔。。。。。。

今日在课上，做了两笔短线，由于英镑压力有些大，没有持续太久就平仓了。与之相反的，我预测加元已跌到底，果断买入，并手持一个小时，发现不再出现大的上扬，只好平仓。

股票市场

在上周末突然传出消息，证监会、保监会、银监会改朝换代了，大当家相继换人，不知晓回出现什么样的新政策，只好保守观望。等待新的机遇出现。不过，我所持有的中国北车还是信心满满。

心得

我们做炒外汇的，要面对的是行情趋势的分析和判断、入市点的选择，止损位设置、持仓比例大小等等问题，而这些问题中只要有一个环节出问题，那我们就无法从市场中盈利。为什么这个行业这么难做，其中最大的一个原因就是需要你操作的时候必须非常精确，但行情走势局部上随意性很大，你又无法精确计算到它什么时候到什么点位，所以操作上经常是因局部小的波动造成你的失误最后铸成大错。我们不是神仙，我们无法能精确的知道行情每分每秒怎么走，而且不论是用形态分析還是波浪理论，我们都不能精确的判断出行情的走势方向和点位，即使你判断出方向，那入市点只要差个几十点，你就等着被洗出去吧。