广东金融学院实验报告

课程名称：风险评估

附页

康和电气设备制造有限公司

电气设备制造业行业风险识别与管理案例分析

电气设备制造业有如下特点：

1）本专业的产品质量要求和安全性能要求强。属国家进行强制安全管理的产品。

2）本专业产品的制造工艺繁杂，各种不同的产品有其独特的制造工艺和要求。因而在职业安全健康的危害和危险都不一样，控制的要求、方法和程度各不相同。

3）本专业产品的耐用性和可靠性要求比较高。

4）电气设备制造过程中涉及多种外包产品，对外包产品的质量控制是同样保证本专业产品的重要关键，所以应重视供方的控制。

一．   风险清单

1. 电气设备制造业行业风险

　　一、宏观调控风险 ：经济膨胀/经济萧条/经济危机，即行业宏观环境及行业政策。

　　二、行业竞争风险 ：相互打压，价格战等

　　三、供需波动风险 ：产品供求不平衡，且供求差异大导致行业波动较大

　　四、行业技术风险 ：行业制造技术的纯熟与否关系到该行业的长足发展

　　五、经营管理风险： 行业的经营管理是否完善

　

2. 电气设备制造业一般风险

一、市场风险:利率风险、汇率风险、市场价格风险、股票价格风险

二、政治风险（如战争、政变、改革等等）

三、操作风险：员工、技术、舞弊、外部依赖、过程/程序、外包等

四、项目风险:进度变化、成本超支、顾客拒绝等

五、流动性风险：流动资金不足，资金链断裂

六、信用风险：赊销，应收账款无法按时收回

七、产品风险：产品质量、市场份额、营销策略

八、环境风险：生产制造过程中对环境造成破坏而承担经济损失，

九、声誉风险：属于无形资产，是二级风险，处理不好容易导致负面影响

十、自然灾害风险：地震、滑坡、雪灾、洪涝干旱、台风海啸等

二、对所列风险进行风险排序：

1.      宏观调控风险

2.      经营管理风险

3.      行业技术风险

4.      供需波动风险

5.      行业竞争风险

6.      操作风险

7.      产品风险

8.      市场风险

9.      信用风险

10.  项目风险

11.  流动性风险

12.  自然灾害风险

13.  政治风险

14.  环境风险

15.  声誉风险

（一）根据风险的可能性与损失严重性分类：重大风险、中等风险、较小风险

（二）按可控性分类：可控风险和不可控风险

三、列出风险坐标图并进行分析

 

第二篇：风险评估实验报告(20xx)

《风险评估》实验报告

实验班级与专业：

实验小组成员（报告人）：

实验一完成日期：

实验二完成日期：

实验三完成日期：

实验四完成日期：

实验五完成日期：

广东金融学院保险系

实验一：风险的认识

（估计完成时间约120分钟）

【实验目标】

1、了解风险与风险的构成。

2、认识并区分不同类型的风险。

【实验内容】

在开始本实验前，请阅读并回顾《风险管理》教科书中的相关内容。

【实验一】阅读有关资料后，根据您的理解与思考，并与自己身边的同学分享和讨论。

操作1：请给出“风险”的定义：

操作2：这个定义的来源是本人的看法，还是来源于：

操作3：请尽量用自己的语言解释以下风险的要素：

1）风险因素：

2）风险事件（事故）：

【实验二】 请对以下一些风险事件（事故）的构成要素进行界定。即分出风险因素、风险事件（事故）和损失。

1）商场中的一条旧电线短路导致一场火灾。

操作1：风险因素：

操作2：风险事件（事故）：

操作3：损失：

2）一次暴风雨引发泥石流致使一村庄被埋。

操作1：风险因素：

操作2：风险事件（事故）：

操作3：损失：

3）某人酒后驾驶的货车冲上人行道并撞倒行人。

操作1：风险因素：

操作2：风险事件（事故）：

操作3：损失：

【实验三】请描述大学生可能面临的风险。

操作1：您的个人大学学业完成过程将分成哪些主要阶段？

操作2：每个阶段存在哪些风险？

操作3：哪些风险是可保风险？哪些可保风险已有对应的保险产品？

【实验四】请具体分析您的家庭会面临着哪些财产损失风险，并找出相应的风险因素

操作1：财产损失风险有：

操作2：风险因素有：

【实验五】您认为时下金融行业的风险状况如何？请简述之。

【实验小结】

1、您认为本实验最有价值的内容是：

2、理由是：

3、哪些问题您需要进一步了解或得到帮助？

4、您对本实验有何建议？

实验二  风险的识别

（估计完成时间约120分钟）

【实验目标】

1、了解风险识别的基本程序和方法。

2、掌握不同风险识别方法并能开展风险识别。

【实验内容】

在开始本实验前，请回顾《风险管理》教科书中的相关内容。

【实验六】请描述并举例说明客观风险源和主观风险源。

操作1： 客观风险源是：

操作2：举例：

操作3：主观风险源是：

操作4：举例：

【实验七】 收集并整理风险识别的方法。描述某一种风险识别的方法，并说明它的优点和缺点。

操作1：各类风险识别方法列表

操作2：请描述（       ）风险识别方法的使用

操作3：（       ）的优点和缺点有：

【实验八】 请按实物资产风险、金融资产风险、责任风险和人力资本风险给出您的家庭的风险框架。

【实验九】 实地考察某加油站，请根据某加油站风险特征，设计一份某加油站风险分析问卷。

操作1：加油站风险特征列举

操作2：风险分析问卷（设计）

【实验十】 实地考察某制衣厂，请根据某制衣厂的生产及风险特征，运用流程图分析法识别某制衣厂的风险。

操作1：描述某制衣厂的生产及风险特征

操作2：流程图

【实验小结】

1、您认为本实验最有价值的内容是：

理由是：

2、哪些问题您需要进一步了解或得到帮助？

3、您对本实验有何建议？

实验三 风险的分析

（估计完成时间约120分钟）

【实验目标】

1、了解财产风险、责任风险和人力资本风险分析的程序。

2、掌握财产风险、责任风险和人力资本风险损失暴露分析。

3、掌握财产损失原因、责任损失原因和人力资本损失原因分析。

4、掌握财产损失原因、责任损失原因和人力资本损失价值进行估计。

【实验内容】

在开始本实验前，请回顾《风险管理》教科书中的相关内容。

【实验十一】如何区分财产的直接损失和间接损失？

操作1：财产的直接损失

操作2：财产的间接损失

【实验十二】加油站火灾事故——财产风险分析

火灾事故可分为作业事故和非作业事故。

操作1：作业事故发生的四个环节，四个环节都使油品暴露在空气中，如果作业中违反操作程序，使油品或油品蒸气在空气中与火源接触，就会导致爆炸燃烧事故发生。

①环节1描述：

②环节2描述：

③环节3描述：

④环节4描述：

操作2：请作以下分析

①卸油时易发生火灾，原因有：

②量油时易发生火灾，原因有：

③加油时易发生火灾，原因有：

④清罐时易发生火灾，原因有：

（2）非作业事故

①与油品相关的火灾，原因有：

②非油品火灾，原因有：

【实验十三】加油站火灾事故——责任风险分析

操作1：责任损失暴露分类：

① 财产损失：

② 身体伤害：

③ 精神损害：

操作2：责任损失原因分析：

①  故意侵权：

② 过失侵权：

③ 无过失侵权：

操作3：责任损失估计：

①有形损害价值估算：

②无形损害价值估算：

【实验十四】加油站火灾事故——人力资本风险分析。

操作1：人力资本损失暴露分类：

①生命方面：

②健康方面：

③收入方面：

操作2：人力资本损失原因分析：

①死亡：

②伤残：

③疾病：

操作3：人力资本损失价值估计：

①生命价值估算：

②健康损失估算：

③收入损失估算：

【实验小结】

1、您认为本实验最有价值的内容是：

理由是：

2、哪些问题您需要进一步了解或得到帮助？

3、您对本实验有何建议？

实验四 风险的衡量

（估计完成时间约120分钟）

【实验目标】

1、理解掌握衡量风险的衡量过程和主要方法。

2、运用基本统计方法对相关风险进行定量衡量。

3、能运用风险矩阵图，对相关风险进行定性衡量。

【实验内容】

在开始本实验前，请回顾《风险管理》教科书中的相关内容。

【实验十五】请您对衡量风险中的主要方法进行收集整理和归纳。

操作1：定性衡量方法：

具体描述：

操作2：定量衡量方法：

具体描述：

【实验十六】试分析风险识别与风险衡量各自侧重点是什么？

操作1：风险识别的侧重点为：

操作2：风险衡量的侧重点为：

【实验十七】请将实验四中关于加油站的风险分析结果进行风险衡量。

【实验十八】请运用相关统计方法对暴风雨进行风险定量衡量。

操作1：暴风雨数据准备

假设历年暴风雨的相关数据见下表所示

表1：某地区1955-20##年历年暴风雨次数

表2：调整后1955-20##年100次暴风雨损失幅度 单位：（亿元）

操作2：暴风雨损失数据描述

①暴风雨损失次数的描述（频数表）：

②直方图：

③暴风雨损失幅度（区间频数分析表）

④  直方图：

操作3：建立暴风雨损失分布

①预选损失次数和损失幅度分布：

②估计参数（损失次数和损失幅度）：

③分布拟合（损失此数和损失幅度）：

④分布检验（损失次数和损失幅度）：

操作4：进行暴风雨损失估计：

【实验十九】风险坐标图在核电站风险衡量中的应用

操作1：分析得到核电站主要风险大致有：①自然灾害风险；②灾害事件（事故）风险；③火灾风险；④人为因素风险；⑤责任风险；⑥土建作业风险；⑦安装作业风险。

操作2：对损失频率的定性描述

操作3：对损失幅度的定性描述

操作4：绘制相应的风险坐标图：

【实验小结】

1、您认为本实验最有价值的内容是：

理由是：

2、哪些问题您需要进一步了解或得到帮助？

3、您对本实验有何建议？

实验五 综合实验

（估计完成时间约240分钟）

【实验目标】

综合运用风险识别、风险分析、风险衡量的程序和相关方法对有关金融风险进行风险评估。

【实验内容】

在开始本实验前，请回顾《风险管理》、《金融风险管理》教科书中的相关内容。

【实验二十】 VaR方法描述

操作1：Historical Simulation方法：

操作2：Risk Metrics方法：

操作3：Monte Carlo方法：

【实验二十一】 综合运用风险评估的方法对中国的A股证券市场进行一般的风险评估。选取股票样本（如选取20##年年报中每股收益增长排名前十位的股票为样本，时间跨度可为20##年1月2日到20##年12月31日左右的周收益率数据）。计算股票周收益率，进行正态分布检验，再进行VaR计算，并作出相应的风险评估。

【实验二十二】案例分析

（1）冰岛的“国家破产”事件。

（2）新巴塞尔协议的三大支柱。（建议分析思路与结构：巴塞尔协议推出的背景、新巴塞尔协议的三大支柱、新旧巴塞尔协议的区别）

（3）国储铜事件。（建议分析思路与结构：背景介绍、事件始末、原因分析、启示）

（4）摩根大通衍生品巨亏事件。（建议分析思路与结构：背景介绍、事件始末、原因分析、启示）

（5）中国银行开平支行前行长诈骗洗钱案。

（6）中国的“庞氏骗局”——吴英案（建议分析思路与结构：庞氏骗局的来源、吴英案背景介绍、事件始末、原因分析、启示）

【实验小结】

1、您认为本实验最有价值的内容是：

理由是：

2、哪些问题您需要进一步了解或得到帮助？

3、您对本实验有何建议？

课程实验学习能力评价——请根据您在本实验课程中的学习情况作如下评价。

说明：“很好”为5分，“较好”为4分，其余类推。全部合计满分为100分，您对自己本实验课程的评价总分为：      分。